PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY7.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY7.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE).

LYY7.DE и VWCG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. VWCG.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYY7.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY7.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		-5.76%22.58%18.16%19.56%-12.88%15.21%3.01%11.46%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		1.35%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%

Доходность по периодам

С начала года, LYY7.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 1.35%.

LYY7.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-5.48%
1 год
2.73%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.37%

VWCG.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.94%
С начала года
1.35%
6 месяцев
6.10%
1 год
14.40%
3 года*
12.63%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Dax III UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с LYY7.DE:
LYY7.DE с AVWS.DELYY7.DE с VGER.DELYY7.DE с LCUJ.DELYY7.DE с VOOLYY7.DE с IEURLYY7.DE с SPYL.DELYY7.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.AS

Сравнение комиссий LYY7.DE и VWCG.DE

LYY7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Доходность на риск

LYY7.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY7.DE
Ранг доходности на риск LYY7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY7.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY7.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY7.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY7.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY7.DEVWCG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.95

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.29

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.80

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.14

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY7.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY7.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY7.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY7.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.95

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.69

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.60

-0.27

Корреляция

Корреляция между LYY7.DE и VWCG.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY7.DE и VWCG.DE

Ни LYY7.DE, ни VWCG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYY7.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка LYY7.DE за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY7.DE и VWCG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY7.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-35.68%

-19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.28%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-20.10%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-5.47%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.17%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.41%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY7.DE и VWCG.DE

Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что LYY7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY7.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.71%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.11%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.12%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.11%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

17.08%

+1.22%