PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY7.DE с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY7.DE с IEUR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).

LYY7.DE и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LYY7.DE и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY7.DE и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		-5.76%22.58%18.16%19.56%-12.88%15.21%3.01%24.70%-18.55%12.11%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		1.78%19.57%8.10%16.12%-10.69%25.44%-3.37%27.78%-10.86%11.13%
Разные валюты инструментов

LYY7.DE торгуется в EUR, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYY7.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции LYY7.DE уступали акциям IEUR по среднегодовой доходности: 8.37% против 8.83% соответственно.

LYY7.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-5.48%
1 год
2.73%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.37%

IEUR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.78%
6 месяцев
5.61%
1 год
13.68%
3 года*
11.90%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Dax III UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с LYY7.DE:
LYY7.DE с AVWS.DELYY7.DE с VGER.DELYY7.DE с LCUJ.DELYY7.DE с VOOLYY7.DE с SPYL.DELYY7.DE с VWCG.DELYY7.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Сравнение комиссий LYY7.DE и IEUR

LYY7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

LYY7.DE vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY7.DE
Ранг доходности на риск LYY7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY7.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY7.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY7.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY7.DE c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY7.DEIEURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.80

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.21

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.13

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

4.69

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY7.DE vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY7.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа IEUR равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY7.DE и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY7.DEIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.80

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.43

-0.10

Корреляция

Корреляция между LYY7.DE и IEUR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY7.DE и IEUR

LYY7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.97%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Просадки

Сравнение просадок LYY7.DE и IEUR

Максимальная просадка LYY7.DE за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY7.DE и IEUR.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY7.DEIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-36.96%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.04%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-32.75%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

-36.96%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-7.54%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-8.30%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.17%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY7.DE и IEUR

Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что LYY7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY7.DEIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

6.27%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.75%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.23%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

14.56%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

16.94%

+1.36%