Сравнение LYY7.DE с IEUR
LYY7.DE (Amundi Dax III UCITS ETF Acc) and IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) are both Europe Equities funds - LYY7.DE tracks the DAX® while IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYY7.DE returned 8.86%/yr vs 8.92%/yr for IEUR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYY7.DE charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for IEUR.
Доходность
Сравнение доходности LYY7.DE и IEUR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYY7.DE торгуется в EUR, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYY7.DE показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 8.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYY7.DE имеют среднегодовую доходность 8.86%, а акции IEUR немного впереди с 8.92%.
LYY7.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.86%
IEUR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам LYY7.DE и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY7.DE Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 1.32% | 22.58% | 18.16% | 19.56% | -12.88% | 15.21% | 3.01% | 24.70% | -18.55% | 12.11% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 6.82% | 19.57% | 8.10% | 16.12% | -10.69% | 25.44% | -3.37% | 27.78% | -10.86% | 11.13% |
Correlation
The correlation between LYY7.DE and IEUR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г. | 0.71 |
The correlation between LYY7.DE and IEUR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYY7.DE vs. IEUR — Ранг доходности на риск
LYY7.DE
IEUR
Сравнение LYY7.DE c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYY7.DE | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.59 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 6.45 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYY7.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.22 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LYY7.DE и IEUR
Максимальная просадка LYY7.DE за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY7.DE и IEUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYY7.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.24% | -36.74% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.25% | -2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.92% | -15.24% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -21.05% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.74% | -36.74% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.48% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -5.61% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.51% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYY7.DE и IEUR
Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что LYY7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYY7.DE | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.11% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 11.07% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 13.32% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 14.74% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 16.96% | +1.39% |
Сравнение комиссий LYY7.DE и IEUR
LYY7.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYY7.DE и IEUR
LYY7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.84% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
LYY7.DE Amundi Dax III UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYY7.DE and IEUR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEUR is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEUR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for LYY7.DE.
LYY7.DE tracks DAX®, while IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LYY7.DE and 0.09% for IEUR.
Подберите оптимальное распределение для LYY7.DE и IEUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор