PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYY7.DE с AVWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYY7.DE с AVWS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE).

LYY7.DE и AVWS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYY7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. AVWS.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LYY7.DE и AVWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYY7.DE и AVWS.DE

2026 (YTD)20252024
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc		-5.76%22.58%3.55%
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		9.61%7.87%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, LYY7.DE показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 9.61%.

LYY7.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-5.48%
1 год
2.73%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.29%
10 лет*
8.37%

AVWS.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.49%
С начала года
9.61%
6 месяцев
15.60%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Dax III UCITS ETF Acc

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с LYY7.DE:
LYY7.DE с VGER.DELYY7.DE с LCUJ.DELYY7.DE с VOOLYY7.DE с IEURLYY7.DE с SPYL.DELYY7.DE с VWCG.DELYY7.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с VBRAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с SPY

Сравнение комиссий LYY7.DE и AVWS.DE

LYY7.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVWS.DE в 0.39%.

AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR
LYY7.DE
Amundi Dax III UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYY7.DE vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYY7.DE
Ранг доходности на риск LYY7.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYY7.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYY7.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYY7.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYY7.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYY7.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYY7.DE c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYY7.DEAVWS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

1.29

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.71

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

5.39

-4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

18.84

-17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYY7.DE vs. AVWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYY7.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AVWS.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYY7.DE и AVWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYY7.DEAVWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

1.29

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.85

-0.52

Корреляция

Корреляция между LYY7.DE и AVWS.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYY7.DE и AVWS.DE

Ни LYY7.DE, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LYY7.DE и AVWS.DE

Максимальная просадка LYY7.DE за все время составила -55.24%, что больше максимальной просадки AVWS.DE в -25.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYY7.DE и AVWS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LYY7.DEAVWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.24%

-25.21%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-8.99%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.11%

-2.20%

-6.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-5.66%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

1.83%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LYY7.DE и AVWS.DE

Amundi Dax III UCITS ETF Acc (LYY7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что LYY7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYY7.DEAVWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

5.16%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.94%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

19.18%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

18.76%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.76%

-0.46%