Сравнение LYV с VGT

С начала года, LYV показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYV имеют среднегодовую доходность 21.24%, а акции VGT немного впереди с 21.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LYV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LYV и VGT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

LYV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка LYV за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYV и VGT.

Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что LYV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.