Сравнение LYV с QQQ
LYV (Live Nation Entertainment, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, LYV returned 22.91%/yr vs 22.36%/yr for QQQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LYV и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYV показывает доходность 22.88%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYV имеют среднегодовую доходность 22.91%, а акции QQQ немного отстают с 22.36%.
LYV
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 22.88%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 22.91%
QQQ
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам LYV и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | 22.88% | 10.04% | 38.35% | 34.21% | -41.73% | 62.89% | 2.81% | 45.12% | 15.69% | 60.04% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.89% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between LYV and QQQ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2005 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between LYV and QQQ has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYV vs. QQQ — Ранг доходности на риск
LYV
QQQ
Сравнение LYV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYV | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.77 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 10.21 | -8.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYV и QQQ
Максимальная просадка LYV за все время составила -89.94%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYV и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.94% | -82.97% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.84% | -11.96% | -15.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -22.77% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.16% | -35.12% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.23% | -35.12% | -26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -3.89% | +3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.93% | -32.72% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 3.24% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYV и QQQ
Текущая волатильность для Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) составляет 7.14%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что LYV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYV | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 9.02% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 14.55% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.79% | 17.91% | +12.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 22.69% | +12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.32% | 22.41% | +15.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYV и QQQ
LYV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYV Live Nation Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
LYV and QQQ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.02%) compared to LYV (7.14%). In terms of maximum drawdown, LYV dropped -89.94% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYV и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор