Сравнение LYTS с WDH
LYTS (LSI Industries Inc.) and WDH (Waterdrop Inc.) are both stocks. LYTS operates in Electronic Components (Technology), while WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, LYTS returned 26.89%/yr vs -27.99%/yr for WDH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYTS и WDH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYTS показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у WDH с доходностью -24.98%.
LYTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 33.74%
- 1 год
- 55.62%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 11.66%
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYTS и WDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LYTS LSI Industries Inc. | 40.24% | -4.68% | 39.69% | 16.79% | 82.88% | -10.40% |
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -86.54% |
Correlation
The correlation between LYTS and WDH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.09 |
The correlation between LYTS and WDH shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYTS:
$828.46M
WDH:
$51.89M
LYTS:
$0.76
WDH:
CN¥2.18
LYTS:
33.86
WDH:
4.35
LYTS:
0.66
WDH:
0.01
LYTS:
1.33
WDH:
0.62
LYTS:
$609.84M
WDH:
CN¥3.96B
LYTS:
$156.38M
WDH:
CN¥2.02B
LYTS:
$39.60M
WDH:
CN¥369.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYTS vs. WDH — Ранг доходности на риск
LYTS
WDH
Сравнение LYTS c WDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSI Industries Inc. (LYTS) и Waterdrop Inc. (WDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYTS | WDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.17 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 0.36 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYTS и WDH
Максимальная просадка LYTS за все время составила -85.55%, что меньше максимальной просадки WDH в -91.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTS и WDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYTS | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -91.12% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -29.00% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.60% | -62.60% | +22.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.60% | -88.67% | +48.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -84.92% | +84.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.21% | -81.15% | +42.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.22% | 13.81% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYTS и WDH
Текущая волатильность для LSI Industries Inc. (LYTS) составляет 12.58%, в то время как у Waterdrop Inc. (WDH) волатильность равна 13.33%. Это указывает на то, что LYTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYTS | WDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 13.33% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.84% | 24.40% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 44.58% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.84% | 61.87% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.12% | 62.73% | -14.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYTS и WDH
Дивидендная доходность LYTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности WDH в 4.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYTS LSI Industries Inc. | 0.78% | 1.09% | 1.03% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYTS и WDH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LSI Industries Inc. и Waterdrop Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYTS и WDH
LYTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.72M при выручке в 150.53M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
WDH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.78M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
LYTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 150.53M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
WDH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.71M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LYTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.09M при выручке в 150.53M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
WDH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waterdrop Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.88M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
LYTS and WDH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDH has higher volatility (13.33%) compared to LYTS (12.58%). In terms of maximum drawdown, LYTS dropped -85.55% vs WDH's -91.12%.
LYTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYTS и WDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор