PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYTS с LGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LYTS и LGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSI Industries Inc. (LYTS) и The LGL Group, Inc. (LGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYTS показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у LGL с доходностью 22.78%. За последние 10 лет акции LYTS превзошли акции LGL по среднегодовой доходности: 10.24% против 7.58% соответственно.


LYTS

1 день
1.31%
1 месяц
-3.22%
С начала года
26.86%
6 месяцев
24.15%
1 год
43.37%
3 года*
26.49%
5 лет*
23.39%
10 лет*
10.24%

LGL

1 день
-0.84%
1 месяц
1.29%
С начала года
22.78%
6 месяцев
23.43%
1 год
6.97%
3 года*
14.85%
5 лет*
-8.83%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYTS и LGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYTS
LSI Industries Inc.
26.86%-4.68%39.69%16.79%82.88%-17.98%45.70%100.79%-52.25%-27.41%
LGL
The LGL Group, Inc.
22.78%-3.69%-2.77%51.60%-64.47%-9.09%-16.40%145.90%8.54%11.95%

Correlation

The correlation between LYTS and LGL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYTS:

$749.44M

LGL:

$45.26M

EPS

LYTS:

$0.76

LGL:

$0.01

Коэффициент P/E

LYTS:

30.63

LGL:

584.62

Коэффициент PEG

LYTS:

0.59

LGL:

1.69

Коэффициент P/S

LYTS:

1.20

LGL:

15.96

Общая выручка (12 мес.)

LYTS:

$609.84M

LGL:

$2.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

LYTS:

$156.38M

LGL:

$1.39M

EBITDA (12 мес.)

LYTS:

$39.60M

LGL:

-$2.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LSI Industries Inc.

The LGL Group, Inc.

Часто сравнивают с LGL:
LGL с VOO

Доходность на риск

LYTS vs. LGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYTS
Ранг доходности на риск LYTS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTS: 6969
Ранг коэф-та Мартина

LGL
Ранг доходности на риск LGL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYTS c LGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSI Industries Inc. (LYTS) и The LGL Group, Inc. (LGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYTSLGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

0.26

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

0.48

+3.08

LYTS vs. LGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYTS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа LGL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYTS и LGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYTSLGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.18

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.18

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.16

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.06

+0.21

Просадки

Сравнение просадок LYTS и LGL

Максимальная просадка LYTS за все время составила -85.55%, что меньше максимальной просадки LGL в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTS и LGL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYTSLGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.55%

-98.85%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-27.19%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.60%

-27.19%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.60%

-73.75%

+33.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.19%

-74.97%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-93.70%

+87.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.24%

-74.20%

+35.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

14.55%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LYTS и LGL

LSI Industries Inc. (LYTS) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с The LGL Group, Inc. (LGL) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что LYTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYTSLGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

7.63%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.98%

26.23%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.08%

39.42%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.74%

50.03%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.07%

47.48%

+0.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYTS и LGL

Дивидендная доходность LYTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как LGL не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LGL
The LGL Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYTS
LSI Industries Inc.
0.86%1.09%1.03%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYTS и LGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LSI Industries Inc. и The LGL Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
150.53M
682.00K
(LYTS) Общая выручка
(LGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


LYTS and LGL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYTS has higher volatility (10.05%) compared to LGL (7.63%). In terms of maximum drawdown, LYTS dropped -85.55% vs LGL's -98.85%.

LYTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYTS и LGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор