PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYTS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYTS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSI Industries Inc. (LYTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LYTS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSI Industries Inc. (LYTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYTS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYTS
LSI Industries Inc.		2.58%-4.68%39.69%16.79%82.88%-17.98%45.70%100.79%-52.25%-27.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, LYTS показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции LYTS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.36% против 14.06% соответственно.

LYTS

1 день
0.81%
1 месяц
-12.63%
С начала года
2.58%
6 месяцев
-20.59%
1 год
9.13%
3 года*
11.78%
5 лет*
17.91%
10 лет*
7.36%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSI Industries Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LYTS:
LYTS с LGLLYTS с SANMLYTS с QQQLYTS с AYI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

LYTS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYTS
Ранг доходности на риск LYTS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYTS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSI Industries Inc. (LYTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYTSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.96

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

1.49

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

1.53

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

7.27

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYTS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYTS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYTS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYTSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.96

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между LYTS и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYTS и SPY

Дивидендная доходность LYTS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYTS
LSI Industries Inc.		1.07%1.09%1.03%1.42%1.63%2.92%2.34%3.31%6.31%2.91%2.05%0.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LYTS и SPY

Максимальная просадка LYTS за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

LYTSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.55%

-55.19%

-30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.42%

-12.05%

-15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.60%

-24.50%

-16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.22%

-33.72%

-45.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.18%

-5.53%

-17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.38%

-9.09%

-29.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

2.54%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LYTS и SPY

LSI Industries Inc. (LYTS) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LYTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYTSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.35%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.77%

9.50%

+18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.75%

19.06%

+21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.80%

17.06%

+26.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

17.92%

+30.06%