Сравнение LYSDY с REMX
LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, LYSDY returned 74.74%/yr vs 9.95%/yr for REMX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYSDY и REMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYSDY показывает доходность 58.89%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции LYSDY превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 74.74% против 9.95% соответственно.
LYSDY
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 58.89%
- 6 месяцев
- 54.23%
- 1 год
- 121.03%
- 3 года*
- 40.33%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 74.74%
REMX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 131.97%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам LYSDY и REMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 58.89% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 258.76% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 22.66% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
Correlation
The correlation between LYSDY and REMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г. | 0.39 |
The correlation between LYSDY and REMX shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYSDY vs. REMX — Ранг доходности на риск
LYSDY
REMX
Сравнение LYSDY c REMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYSDY | REMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 5.68 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 14.86 | -9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYSDY и REMX
Максимальная просадка LYSDY за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSDY и REMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYSDY | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -90.20% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.39% | -23.35% | -23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.39% | -62.11% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -73.34% | +15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.35% | -73.34% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.48% | -58.48% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.43% | -66.82% | -17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.40% | 8.91% | +13.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYSDY и REMX
Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) составляет 14.19%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что LYSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYSDY | REMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 16.68% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.03% | 37.37% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.95% | 50.00% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 40.71% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 278.61% | 37.15% | +241.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYSDY и REMX
LYSDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.43% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
LYSDY and REMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (16.68%) compared to LYSDY (14.19%). In terms of maximum drawdown, LYSDY dropped -99.93% vs REMX's -90.20%.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYSDY и REMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор