Сравнение LYSCF с MP
LYSCF (Lynas Rare Earths Ltd) and MP (MP Materials Corp.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, LYSCF returned 26.12%/yr vs 13.34%/yr for MP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYSCF и MP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYSCF показывает доходность 62.85%, что значительно выше, чем у MP с доходностью 17.14%.
LYSCF
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 62.85%
- 6 месяцев
- 40.59%
- 1 год
- 144.27%
- 3 года*
- 37.66%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 75.31%
MP
- 1 день
- -9.59%
- 1 месяц
- -18.54%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 128.23%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYSCF и MP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSCF Lynas Rare Earths Ltd | 62.85% | 105.74% | -17.15% | -8.68% | -28.76% | 142.35% | 130.83% |
MP MP Materials Corp. | 17.14% | 223.85% | -21.41% | -18.25% | -46.54% | 41.19% | 221.70% |
Correlation
The correlation between LYSCF and MP is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г. | 0.34 |
The correlation between LYSCF and MP shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LYSCF:
$0.14
MP:
-$0.53
LYSCF:
10.77
MP:
26.08
LYSCF:
$1.20B
MP:
$305.30M
LYSCF:
$303.37M
MP:
$25.30M
LYSCF:
$239.40M
MP:
$1.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYSCF vs. MP — Ранг доходности на риск
LYSCF
MP
Сравнение LYSCF c MP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYSCF | MP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.40 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 4.08 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYSCF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.38 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.48 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LYSCF и MP
Максимальная просадка LYSCF за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSCF и MP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYSCF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -81.99% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.64% | -53.79% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.64% | -59.47% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.89% | -81.99% | +24.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -40.01% | +26.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -42.62% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.20% | 31.58% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYSCF и MP
Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) составляет 17.36%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что LYSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYSCF | MP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.36% | 22.65% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.93% | 51.31% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.81% | 93.72% | -26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.57% | 69.71% | -18.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 265.18% | 72.69% | +192.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYSCF и MP
Ни LYSCF, ни MP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYSCF и MP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd и MP Materials Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYSCF и MP
LYSCF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила о валовой прибыли в 116.62M при выручке в 413.53M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
MP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYSCF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила об операционной прибыли в 80.71M при выручке в 413.53M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
MP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 90.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LYSCF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила о чистой прибыли в 80.18M при выручке в 413.53M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
MP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MP Materials Corp. сообщила о чистой прибыли в -7.97M при выручке в 90.65M, что соответствует чистой рентабельности -8.8%.
Часто задаваемые вопросы
LYSCF and MP have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MP has higher volatility (22.65%) compared to LYSCF (17.36%). In terms of maximum drawdown, LYSCF dropped -99.17% vs MP's -81.99%.
LYSCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYSCF и MP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор