PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYSCF с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYSCF с REMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LYSCF (Lynas Rare Earths Ltd) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 10 years, LYSCF returned 73.98%/yr vs 8.72%/yr for REMX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYSCF и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYSCF показывает доходность 50.91%, что значительно выше, чем у REMX с доходностью 19.85%. За последние 10 лет акции LYSCF превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 73.98% против 8.72% соответственно.

LYSCF

1 день
-7.33%
1 месяц
-12.01%
С начала года
50.91%
6 месяцев
31.75%
1 год
106.47%
3 года*
33.69%
5 лет*
24.22%
10 лет*
73.98%

REMX

1 день
-8.67%
1 месяц
-18.75%
С начала года
19.85%
6 месяцев
25.03%
1 год
130.53%
3 года*
2.89%
5 лет*
2.35%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYSCF и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYSCF
Lynas Rare Earths Ltd		50.91%105.74%-17.15%-8.68%-28.76%142.35%87.20%48.08%-35.23%3,404.10%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		19.85%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between LYSCF and REMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.43

The correlation between LYSCF and REMX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lynas Rare Earths Ltd

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с LYSCF:
LYSCF с CRWVLYSCF с FNMALYSCF с RNMBYLYSCF с ARMLYSCF с MP
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

LYSCF vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSCF
Ранг доходности на риск LYSCF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSCF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSCF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSCF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSCF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSCF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYSCF c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYSCFREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.69

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.01

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

5.62

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

15.91

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYSCF vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYSCF на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSCF и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYSCFREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.69

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.10

+0.16

Просадки

Сравнение просадок LYSCF и REMX

Максимальная просадка LYSCF за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSCF и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYSCFREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.17%

-90.20%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.64%

-23.35%

-23.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.64%

-62.11%

+15.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.89%

-73.34%

+15.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.48%

-73.34%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.78%

-59.43%

+39.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.76%

-66.86%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.23%

8.24%

+13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности LYSCF и REMX

Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) имеет более высокую волатильность в 17.85% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что LYSCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYSCFREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.85%

14.45%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.55%

36.02%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.02%

48.89%

+18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.66%

40.40%

+11.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

265.20%

37.02%

+228.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSCF и REMX

LYSCF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYSCF
Lynas Rare Earths Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

LYSCF and REMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYSCF has higher volatility (17.85%) compared to REMX (14.45%). In terms of maximum drawdown, LYSCF dropped -99.17% vs REMX's -90.20%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYSCF и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор