Сравнение LYSCF с FNMA
LYSCF (Lynas Rare Earths Ltd) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. LYSCF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while FNMA operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, LYSCF returned 66.54%/yr vs 11.25%/yr for FNMA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYSCF и FNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYSCF показывает доходность 35.09%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -46.41%. За последние 10 лет акции LYSCF превзошли акции FNMA по среднегодовой доходности: 66.54% против 11.25% соответственно.
LYSCF
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 35.09%
- 1 год
- 68.35%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- 66.54%
FNMA
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.14%
- 6 месяцев
- -40.72%
- С начала года
- -46.41%
- 1 год
- -36.81%
- 3 года*
- 135.37%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам LYSCF и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSCF Lynas Rare Earths Ltd | 35.09% | 105.74% | -17.15% | -8.68% | -28.76% | 142.35% | 87.20% | 48.08% | -35.23% | 3,404.10% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -46.41% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
Correlation
The correlation between LYSCF and FNMA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
LYSCF:
$11.22B
FNMA:
$6.66B
LYSCF:
A$0.14
FNMA:
$2.77
LYSCF:
117.53
FNMA:
2.08
LYSCF:
18.09
FNMA:
0.00
LYSCF:
13.06
FNMA:
0.21
LYSCF:
A$1.20B
FNMA:
$161.03B
LYSCF:
A$303.37M
FNMA:
$117.99B
LYSCF:
A$239.40M
FNMA:
$111.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYSCF vs. FNMA — Ранг доходности на риск
LYSCF
FNMA
Сравнение LYSCF c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYSCF | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.53 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.90 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYSCF и FNMA
Максимальная просадка LYSCF за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSCF и FNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYSCF | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -99.74% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.64% | -69.76% | +23.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.64% | -69.76% | +23.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.89% | -74.01% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.48% | -92.13% | +19.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -92.15% | +63.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -46.26% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 41.14% | -17.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYSCF и FNMA
Текущая волатильность для Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) составляет 12.77%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что LYSCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYSCF | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 19.65% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.85% | 67.78% | -23.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.23% | 95.03% | -29.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 90.77% | -38.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 265.12% | 82.05% | +183.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYSCF и FNMA
Ни LYSCF, ни FNMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LYSCF и FNMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LYSCF и FNMA
LYSCF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила о валовой прибыли в 116.62M при выручке в 413.53M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LYSCF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила об операционной прибыли в 80.71M при выручке в 413.53M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LYSCF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила о чистой прибыли в 80.18M при выручке в 413.53M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
LYSCF and FNMA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (19.65%) compared to LYSCF (12.77%). In terms of maximum drawdown, LYSCF dropped -99.17% vs FNMA's -99.74%.
LYSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYSCF и FNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор