PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYSCF с FNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LYSCF с FNMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYSCF (Lynas Rare Earths Ltd) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. LYSCF operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while FNMA operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, LYSCF returned 75.31%/yr vs 10.95%/yr for FNMA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LYSCF и FNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYSCF показывает доходность 62.85%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -37.56%. За последние 10 лет акции LYSCF превзошли акции FNMA по среднегодовой доходности: 75.31% против 10.95% соответственно.

LYSCF

1 день
-2.22%
1 месяц
0.64%
С начала года
62.85%
6 месяцев
40.59%
1 год
144.27%
3 года*
37.66%
5 лет*
26.12%
10 лет*
75.31%

FNMA

1 день
-0.74%
1 месяц
-18.79%
С начала года
-37.56%
6 месяцев
-40.29%
1 год
-25.72%
3 года*
146.93%
5 лет*
23.84%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYSCF и FNMA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYSCF
Lynas Rare Earths Ltd		62.85%105.74%-17.15%-8.68%-28.76%142.35%87.20%48.08%-35.23%3,404.10%
FNMA
Federal National Mortgage Association		-37.56%227.13%206.54%202.77%-56.90%-65.69%-23.40%194.34%-60.00%-32.05%

Correlation

The correlation between LYSCF and FNMA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LYSCF:

$13.21B

FNMA:

$39.48B

EPS

LYSCF:

$0.14

FNMA:

$2.77

Коэффициент P/E

LYSCF:

96.98

FNMA:

2.42

Коэффициент PEG

LYSCF:

14.93

FNMA:

0.00

Коэффициент P/S

LYSCF:

10.77

FNMA:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

LYSCF:

$1.20B

FNMA:

$161.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYSCF:

$303.37M

FNMA:

$117.99B

EBITDA (12 мес.)

LYSCF:

$239.40M

FNMA:

$111.39B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lynas Rare Earths Ltd

Federal National Mortgage Association

Часто сравнивают с LYSCF:
LYSCF с REMXLYSCF с CRWVLYSCF с RNMBYLYSCF с ARMLYSCF с MP
Часто сравнивают с FNMA:
FNMA с FMCCFNMA с ESNTFNMA с PLTRFNMA с SPYFNMA с VOOFNMA с AURFNMA с QQQ

Доходность на риск

LYSCF vs. FNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYSCF
Ранг доходности на риск LYSCF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYSCF: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYSCF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYSCF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYSCF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYSCF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FNMA
Ранг доходности на риск FNMA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNMA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNMA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNMA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNMA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNMA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYSCF c FNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYSCFFNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
-0.28

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.19

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.37

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

-0.70

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYSCF vs. FNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYSCF на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FNMA равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYSCF и FNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYSCFFNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-0.28

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.07

0.00

Просадки

Сравнение просадок LYSCF и FNMA

Максимальная просадка LYSCF за все время составила -99.17%, примерно равная максимальной просадке FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYSCF и FNMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYSCFFNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.17%

-99.74%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.64%

-69.76%

+23.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.64%

-69.76%

+23.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.89%

-85.40%

+27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.48%

-92.13%

+19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.43%

-90.85%

+77.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-46.17%

-6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.20%

36.64%

-14.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LYSCF и FNMA

Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) и Federal National Mortgage Association (FNMA) имеют волатильность 17.36% и 18.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYSCFFNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.36%

18.01%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.93%

66.11%

-22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.81%

93.59%

-26.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.57%

91.90%

-40.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

265.18%

81.90%

+183.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYSCF и FNMA

Ни LYSCF, ни FNMA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYSCF и FNMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lynas Rare Earths Ltd и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202120222023202420252026
413.53M
40.22B
(LYSCF) Общая выручка
(FNMA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LYSCF и FNMA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lynas Rare Earths Ltd и Federal National Mortgage Association.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
28.2%
0
Активы портфеля
LYSCF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила о валовой прибыли в 116.62M при выручке в 413.53M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.

FNMA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LYSCF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила об операционной прибыли в 80.71M при выручке в 413.53M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

FNMA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

LYSCF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd сообщила о чистой прибыли в 80.18M при выручке в 413.53M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.

FNMA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.

Часто задаваемые вопросы

LYSCF and FNMA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNMA has higher volatility (18.01%) compared to LYSCF (17.36%). In terms of maximum drawdown, LYSCF dropped -99.17% vs FNMA's -99.74%.

LYSCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYSCF и FNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор