Сравнение LYQ2.DE с BOND
LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - LYQ2.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. LYQ2.DE is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, LYQ2.DE returned 0.10%/yr vs 1.99%/yr for BOND. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. LYQ2.DE charges 0.17%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности LYQ2.DE и BOND
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYQ2.DE торгуется в EUR, в то время как BOND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOND были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYQ2.DE показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции LYQ2.DE уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 0.10% против 1.99% соответственно.
LYQ2.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.10%
BOND
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам LYQ2.DE и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.02% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.12% | -0.45% | -0.63% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 2.06% | -4.48% | 9.55% | 3.29% | -9.27% | 6.65% | -1.09% | 10.99% | 4.78% | -8.12% |
Correlation
The correlation between LYQ2.DE and BOND is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between LYQ2.DE and BOND shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYQ2.DE vs. BOND — Ранг доходности на риск
LYQ2.DE
BOND
Сравнение LYQ2.DE c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ2.DE | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.40 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 3.97 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ2.DE | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.88 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок LYQ2.DE и BOND
Максимальная просадка LYQ2.DE за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки BOND в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ2.DE и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYQ2.DE | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -15.13% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -3.67% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -11.89% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.02% | -12.33% | +6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -15.13% | +7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.31% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -5.28% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.29% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ2.DE и BOND
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) составляет 0.55%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что LYQ2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYQ2.DE | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.97% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 4.30% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 5.85% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 7.87% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 7.82% | -6.51% |
Сравнение комиссий LYQ2.DE и BOND
LYQ2.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ2.DE и BOND
LYQ2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.21% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYQ2.DE and BOND have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYQ2.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYQ2.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
LYQ2.DE is categorized as European Government Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Amundi and PIMCO. Their fees differ too: 0.17% for LYQ2.DE and 0.54% for BOND.
Подберите оптимальное распределение для LYQ2.DE и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор