Сравнение LYQ2.DE с EXHB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE).
LYQ2.DE и EXHB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQ2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 22 сент. 2005 г.. EXHB.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Фонд был запущен 11 июн. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYQ2.DE и EXHB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYQ2.DE и EXHB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | -0.36% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.12% | -0.45% | -0.63% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | -0.34% | 1.65% | 2.56% | 2.58% | -5.04% | -0.96% | -0.80% | -0.87% | -0.54% | -1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, LYQ2.DE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у EXHB.DE с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции LYQ2.DE превзошли акции EXHB.DE по среднегодовой доходности: 0.06% против -0.31% соответственно.
LYQ2.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 0.06%
EXHB.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- -0.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYQ2.DE и EXHB.DE
LYQ2.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии EXHB.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LYQ2.DE vs. EXHB.DE — Ранг доходности на риск
LYQ2.DE
EXHB.DE
Сравнение LYQ2.DE c EXHB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ2.DE | EXHB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.66 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.91 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.68 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 2.94 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ2.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.66 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.06 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.15 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между LYQ2.DE и EXHB.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ2.DE и EXHB.DE
LYQ2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXHB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXHB.DE iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 1.20% | 0.96% | 0.72% | 0.60% | 1.05% | 0.97% | 0.80% | 1.06% | 0.87% | 1.50% | 1.42% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок LYQ2.DE и EXHB.DE
Максимальная просадка LYQ2.DE за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки EXHB.DE в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ2.DE и EXHB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYQ2.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -10.06% | +2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -1.17% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.08% | -6.58% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -10.06% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.25% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -2.72% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.27% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ2.DE и EXHB.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (EXHB.DE) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что LYQ2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYQ2.DE | EXHB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.54% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.76% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 1.17% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 1.67% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 1.41% | -0.12% |