Сравнение LYQ2.DE с LYXA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE).
LYQ2.DE и LYXA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQ2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 22 сент. 2005 г.. LYXA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Фонд был запущен 6 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYQ2.DE и LYXA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYQ2.DE и LYXA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | -0.39% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.12% | -0.45% | -0.63% |
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | -0.11% | -1.00% | -0.16% | 5.59% | -18.93% | -3.40% | 3.47% | 3.82% | 1.76% | -0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, LYQ2.DE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у LYXA.DE с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции LYQ2.DE превзошли акции LYXA.DE по среднегодовой доходности: 0.06% против -1.24% соответственно.
LYQ2.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.06%
LYXA.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -1.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYQ2.DE и LYXA.DE
И LYQ2.DE, и LYXA.DE имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LYQ2.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск
LYQ2.DE
LYXA.DE
Сравнение LYQ2.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ2.DE | LYXA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.10 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 0.16 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.04 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.10 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ2.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.10 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.55 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.25 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между LYQ2.DE и LYXA.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ2.DE и LYXA.DE
Ни LYQ2.DE, ни LYXA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LYQ2.DE и LYXA.DE
Максимальная просадка LYQ2.DE за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ2.DE и LYXA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYQ2.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -25.02% | +17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.96% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.08% | -22.76% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -25.02% | +17.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -19.96% | +18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -8.64% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.17% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ2.DE и LYXA.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) составляет 0.62%, в то время как у Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что LYQ2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYQ2.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 1.66% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 2.41% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 3.73% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 6.40% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 5.78% | -4.49% |