Сравнение LYQ2.DE с IBCA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE).
LYQ2.DE и IBCA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQ2.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Фонд был запущен 22 сент. 2005 г.. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYQ2.DE и IBCA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYQ2.DE и IBCA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | -0.39% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.12% | -0.45% | -0.63% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.26% | 2.31% | 3.05% | 3.50% | -4.26% | -0.84% | -0.15% | 0.14% | -0.27% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LYQ2.DE показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции LYQ2.DE уступали акциям IBCA.DE по среднегодовой доходности: 0.06% против 0.33% соответственно.
LYQ2.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 1.05%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 0.06%
IBCA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 1.27%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYQ2.DE и IBCA.DE
LYQ2.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IBCA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LYQ2.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск
LYQ2.DE
IBCA.DE
Сравнение LYQ2.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ2.DE | IBCA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.97 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 4.35 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ2.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.46 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.24 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между LYQ2.DE и IBCA.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ2.DE и IBCA.DE
LYQ2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBCA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBCA.DE iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.45% | 2.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок LYQ2.DE и IBCA.DE
Максимальная просадка LYQ2.DE за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ2.DE и IBCA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYQ2.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -8.31% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -1.14% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.08% | -5.24% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -8.31% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.87% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.03% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.25% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ2.DE и IBCA.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) составляет 0.62%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что LYQ2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYQ2.DE | IBCA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.77% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 0.89% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06% | 1.10% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 1.50% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.29% | 3.80% | -2.51% |