PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYQ2.DE с ^BCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение LYQ2.DE с ^BCOM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while ^BCOM (Bloomberg Commodity Index) is an index. Over the past 10 years, LYQ2.DE returned 0.14%/yr vs 3.42%/yr for ^BCOM. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LYQ2.DE и ^BCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYQ2.DE торгуется в EUR, в то время как ^BCOM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^BCOM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYQ2.DE показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ^BCOM с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции LYQ2.DE уступали акциям ^BCOM по среднегодовой доходности: 0.14% против 3.42% соответственно.

LYQ2.DE

1 день
0.05%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.53%
1 год
1.10%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.65%
10 лет*
0.14%

^BCOM

1 день
-0.66%
1 месяц
-5.94%
С начала года
18.58%
6 месяцев
17.10%
1 год
26.27%
3 года*
4.82%
5 лет*
7.65%
10 лет*
3.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYQ2.DE и ^BCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		0.42%2.14%2.97%3.27%-4.97%-0.84%-0.20%-0.13%-0.45%-0.63%
^BCOM
Bloomberg Commodity Index		18.58%-2.11%6.72%-15.17%20.80%36.56%-11.46%7.82%-8.90%-11.63%

Correlation

The correlation between LYQ2.DE and ^BCOM is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between LYQ2.DE and ^BCOM has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Bloomberg Commodity Index

Часто сравнивают с LYQ2.DE:
LYQ2.DE с BONDLYQ2.DE с ERNX.DELYQ2.DE с IBCA.DELYQ2.DE с EXHB.DELYQ2.DE с SYBB.DELYQ2.DE с DE5A.DELYQ2.DE с LYXA.DE
Часто сравнивают с ^BCOM:
^BCOM с DBC^BCOM с BHP^BCOM с CPER^BCOM с VOO^BCOM с GOLD.AS^BCOM с IBB1.DE^BCOM с GGOV.L

Доходность на риск

LYQ2.DE vs. ^BCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYQ2.DE
Ранг доходности на риск LYQ2.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ2.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ2.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ2.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ2.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ2.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
^BCOM
Ранг доходности на риск ^BCOM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BCOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BCOM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BCOM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BCOM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BCOM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYQ2.DE c ^BCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и Bloomberg Commodity Index (^BCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYQ2.DE^BCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.98

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.39

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.74

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

4.66

-1.93

LYQ2.DE vs. ^BCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYQ2.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^BCOM равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYQ2.DE и ^BCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYQ2.DE и ^BCOM

Максимальная просадка LYQ2.DE за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки ^BCOM в -64.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ2.DE и ^BCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYQ2.DE^BCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.75%

-64.02%

+56.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-10.62%

+9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.22%

-17.19%

+15.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.02%

-34.30%

+28.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.75%

-35.33%

+27.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-26.91%

+26.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-38.61%

+37.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

4.33%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности LYQ2.DE и ^BCOM

Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) составляет 0.31%, в то время как у Bloomberg Commodity Index (^BCOM) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что LYQ2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYQ2.DE^BCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

4.45%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

16.23%

-15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

18.80%

-17.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.66%

17.25%

-15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

15.54%

-14.22%

Часто задаваемые вопросы

LYQ2.DE and ^BCOM have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYQ2.DE и ^BCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор