PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYLD с TAIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - LYLD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, LYLD returned 21.73% vs -9.35% for TAIL. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYLD показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.35%.

LYLD

1 день
0.53%
1 месяц
1.09%
С начала года
9.06%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.45%
1 год
-9.35%
3 года*
-5.78%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYLD и TAIL

2026 (YTD)20252024
LYLD
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF		9.06%12.90%1.19%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.35%5.48%-2.89%

Correlation

The correlation between LYLD and TAIL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г.

-0.43

The correlation between LYLD and TAIL shifts across timeframes, from -0.43 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с LYLD:
LYLD с JMMFLYLD с AVLVLYLD с ABEQLYLD с EYLDLYLD с GCOWLYLD с GVALLYLD с VLUE
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

LYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYLD
Ранг доходности на риск LYLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYLD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYLD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYLD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
-1.11

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
-1.58

+4.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.82

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.85

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

-2.13

+11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYLD на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYLDTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-1.11

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.48

+1.28

Просадки

Сравнение просадок LYLD и TAIL

Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-52.36%

+33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-10.99%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-51.65%

+50.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-29.13%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.40%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LYLD и TAIL

Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что LYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

0.87%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.44%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

8.51%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.90%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

14.94%

+0.67%

Сравнение комиссий LYLD и TAIL

И LYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYLD и TAIL

Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TAIL в 3.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LYLD
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF		2.62%2.79%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.50%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%

Часто задаваемые вопросы

LYLD and TAIL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYLD has higher volatility (2.22%) compared to TAIL (0.87%). In terms of maximum drawdown, LYLD dropped -18.64% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, LYLD leads with 21.73% vs -9.35% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LYLD has performed better with a 21.73% return vs -9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LYLD and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.

TAIL has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.62% for LYLD.

LYLD is categorized as Large Cap Value Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity.

LYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор