Сравнение LYLD с TAIL
LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - LYLD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, LYLD returned 22.96% vs -8.15% for TAIL. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LYLD и TAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYLD показывает доходность 14.55%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.
LYLD
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAIL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- -7.07%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- -5.20%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYLD и TAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 14.55% | 12.90% | 1.20% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | -7.07% | 5.48% | -2.97% |
Correlation
The correlation between LYLD and TAIL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г. | -0.40 |
The correlation between LYLD and TAIL shifts across timeframes, from -0.40 (all time) to -0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск
LYLD
TAIL
Сравнение LYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYLD | TAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.84 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.68 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | -1.45 | +11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYLD и TAIL
Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и TAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYLD | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -52.36% | +33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -12.02% | +4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -52.02% | +52.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -29.39% | +25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 5.64% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYLD и TAIL
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что LYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYLD | TAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 1.94% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 6.67% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 8.52% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.90% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 14.87% | +0.56% |
Сравнение комиссий LYLD и TAIL
И LYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYLD и TAIL
Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TAIL в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 2.04% | 2.79% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | 2.95% | 2.88% | 3.48% | 3.74% | 1.50% | 0.49% | 0.36% | 1.58% | 1.52% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
LYLD and TAIL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYLD has higher volatility (3.62%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, LYLD dropped -18.64% vs TAIL's -52.36%.
On 1-year performance, LYLD leads with 22.96% vs -8.15% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LYLD has performed better with a 22.96% return vs -8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LYLD and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.
TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.04% for LYLD.
LYLD is categorized as Large Cap Value Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity.
LYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYLD и TAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор