Сравнение LYLD с GCOW
LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LYLD is actively managed, while GCOW is passively managed. Over the past year, LYLD returned 17.17% vs 20.36% for GCOW. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYLD charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.
Доходность
Сравнение доходности LYLD и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYLD показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 6.79%.
LYLD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам LYLD и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 8.14% | 12.90% | 1.20% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 6.79% | 27.34% | -0.31% |
Correlation
The correlation between LYLD and GCOW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between LYLD and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYLD vs. GCOW — Ранг доходности на риск
LYLD
GCOW
Сравнение LYLD c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYLD | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.76 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 9.79 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYLD и GCOW
Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYLD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -37.64% | +19.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -7.40% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -7.40% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -5.83% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.09% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYLD и GCOW
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.86% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYLD | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 2.90% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 8.31% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.10% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 13.50% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.03% | -0.53% |
Сравнение комиссий LYLD и GCOW
LYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYLD и GCOW
Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности GCOW в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.93% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 2.16% | 2.79% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYLD and GCOW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCOW has higher volatility (2.90%) compared to LYLD (2.86%). In terms of maximum drawdown, LYLD dropped -18.64% vs GCOW's -37.64%.
On 1-year performance, GCOW leads with 20.36% vs 17.17% for LYLD. On fees, LYLD is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GCOW has performed better with a 20.36% return vs 17.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.
GCOW has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 2.16% for LYLD.
They also come from different issuers: Cambria and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for LYLD and 0.60% for GCOW.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYLD и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор