Сравнение LYLD с JMMF
LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) are both exchange-traded funds - LYLD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LYLD charges 0.59%/yr vs 0.16%/yr for JMMF.
Доходность
Сравнение доходности LYLD и JMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYLD показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у JMMF с доходностью 1.43%.
LYLD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYLD и JMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 9.06% | -1.57% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.43% | 0.17% |
Correlation
The correlation between LYLD and JMMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYLD vs. JMMF — Ранг доходности на риск
LYLD
JMMF
Сравнение LYLD c JMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYLD | JMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYLD | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 6.40 | -5.61 |
Просадки
Сравнение просадок LYLD и JMMF
Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, что больше максимальной просадки JMMF в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и JMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYLD | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -0.14% | -18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -0.01% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LYLD и JMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYLD | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 0.54% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 0.54% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 0.54% | +15.07% |
Сравнение комиссий LYLD и JMMF
LYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JMMF в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYLD и JMMF
Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности JMMF в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.59% | 0.20% | 0.00% |
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 2.62% | 2.79% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
LYLD and JMMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.59% for LYLD.
LYLD has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.59% for JMMF.
LYLD is categorized as Large Cap Value Equities, while JMMF is Money Market. They also come from different issuers: Cambria and JPMorgan. Their fees differ too: 0.59% for LYLD and 0.16% for JMMF.
Подберите оптимальное распределение для LYLD и JMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор