Сравнение LYLD с ROE
LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LYLD returned 21.73% vs 38.24% for ROE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYLD charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности LYLD и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYLD показывает доходность 9.06%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.
LYLD
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYLD и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 9.06% | 12.90% | 1.19% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 21.08% | 17.20% | 2.59% |
Correlation
The correlation between LYLD and ROE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between LYLD and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYLD vs. ROE — Ранг доходности на риск
LYLD
ROE
Сравнение LYLD c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYLD | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.44 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 20.05 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYLD | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.76 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок LYLD и ROE
Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, примерно равная максимальной просадке ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYLD | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.64% | -19.10% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -8.66% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -2.58% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.91% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYLD и ROE
Текущая волатильность для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) составляет 2.22%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что LYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYLD | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.69% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 10.65% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 13.92% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.77% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.77% | -0.16% |
Сравнение комиссий LYLD и ROE
LYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYLD и ROE
Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ROE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LYLD Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF | 2.62% | 2.79% | 0.72% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
LYLD and ROE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (3.69%) compared to LYLD (2.22%). In terms of maximum drawdown, LYLD dropped -18.64% vs ROE's -19.10%.
On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 21.73% for LYLD. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LYLD has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 21.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for LYLD.
LYLD has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.94% for ROE.
They also come from different issuers: Cambria and Astoria. Their fees differ too: 0.59% for LYLD and 0.49% for ROE.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYLD и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор