PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYLD с EYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYLD с EYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - LYLD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, LYLD returned 20.39% vs 44.31% for EYLD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. LYLD charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for EYLD.

Доходность

Сравнение доходности LYLD и EYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYLD показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 24.32%.

LYLD

1 день
-0.51%
1 месяц
0.90%
С начала года
8.49%
6 месяцев
9.53%
1 год
20.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EYLD

1 день
0.38%
1 месяц
4.22%
С начала года
24.32%
6 месяцев
25.89%
1 год
44.31%
3 года*
25.03%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYLD и EYLD

2026 (YTD)20252024
LYLD
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF		8.49%12.90%1.19%
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		24.32%29.39%-9.22%

Correlation

The correlation between LYLD and EYLD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF

Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с LYLD:
LYLD с JMMFLYLD с AVLVLYLD с ABEQLYLD с TAILLYLD с GCOWLYLD с GVALLYLD с VLUE
Часто сравнивают с EYLD:
EYLD с GVALEYLD с EDIVEYLD с EEMSEYLD с AUSFEYLD с ECOWEYLD с FEMSEYLD с EWX

Доходность на риск

LYLD vs. EYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYLD
Ранг доходности на риск LYLD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYLD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYLD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYLD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYLD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EYLD
Ранг доходности на риск EYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYLD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYLD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYLD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYLD c EYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYLDEYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.50

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.28

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.23

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

15.76

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYLD vs. EYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYLD на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EYLD равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYLD и EYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYLDEYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.50

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.56

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LYLD и EYLD

Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и EYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYLDEYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-41.82%

+23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-10.52%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.15%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-10.28%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.82%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LYLD и EYLD

Текущая волатильность для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) составляет 2.19%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что LYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYLDEYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

7.31%

-5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

14.94%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

17.83%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

18.28%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

21.67%

-6.05%

Сравнение комиссий LYLD и EYLD

LYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии EYLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYLD и EYLD

Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности EYLD в 4.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EYLD
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF		4.87%5.40%5.16%5.54%6.97%7.27%3.02%4.21%7.87%2.77%0.75%
LYLD
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF		2.64%2.79%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYLD and EYLD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EYLD has higher volatility (7.31%) compared to LYLD (2.19%). In terms of maximum drawdown, LYLD dropped -18.64% vs EYLD's -41.82%.

On 1-year performance, EYLD leads with 44.31% vs 20.39% for LYLD. On fees, LYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LYLD has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EYLD has performed better with a 44.31% return vs 20.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for EYLD.

EYLD has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 2.64% for LYLD.

LYLD is categorized as Large Cap Value Equities, while EYLD is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.59% for LYLD and 0.65% for EYLD.

EYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYLD и EYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор