PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYLD с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYLD с GMOM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - LYLD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, LYLD returned 21.84% vs 25.78% for GMOM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYLD charges 0.59%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности LYLD и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYLD показывает доходность 8.75%, а GMOM немного ниже – 8.43%.

LYLD

1 день
-0.28%
1 месяц
0.67%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.84%
1 год
21.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOM

1 день
-3.03%
1 месяц
-3.35%
С начала года
8.43%
6 месяцев
10.47%
1 год
25.78%
3 года*
12.62%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYLD и GMOM

2026 (YTD)20252024
LYLD
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF		8.75%12.90%1.19%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		8.43%20.63%-0.06%

Correlation

The correlation between LYLD and GMOM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2024 г.

0.55

The correlation between LYLD and GMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с LYLD:
LYLD с JMMFLYLD с AVLVLYLD с ABEQLYLD с EYLDLYLD с GCOWLYLD с TAILLYLD с GVAL
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

LYLD vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYLD
Ранг доходности на риск LYLD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYLD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYLD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYLD c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYLDGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.85

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.45

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.71

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

10.50

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYLD vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYLD на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYLD и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYLDGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Просадки

Сравнение просадок LYLD и GMOM

Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYLDGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-25.03%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-9.57%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-4.83%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-7.81%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.46%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LYLD и GMOM

Текущая волатильность для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) составляет 2.24%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что LYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYLDGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

4.38%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

11.63%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

13.97%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

14.47%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

12.86%

+2.74%

Сравнение комиссий LYLD и GMOM

LYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYLD и GMOM

Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности GMOM в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
LYLD
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF		2.63%2.79%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYLD and GMOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (4.38%) compared to LYLD (2.24%). In terms of maximum drawdown, LYLD dropped -18.64% vs GMOM's -25.03%.

On 1-year performance, GMOM leads with 25.78% vs 21.84% for LYLD. On fees, LYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, LYLD has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GMOM has performed better with a 25.78% return vs 21.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

LYLD has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.63% for GMOM.

LYLD is categorized as Large Cap Value Equities, while GMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for LYLD and 0.96% for GMOM.

LYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYLD и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор