PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYLD с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYLD с GAA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYLD (Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - LYLD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, LYLD returned 21.90% vs 18.37% for GAA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LYLD charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности LYLD и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYLD показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 8.91%.

LYLD

1 день
-0.11%
1 месяц
6.01%
6 месяцев
10.81%
С начала года
14.43%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GAA

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
6.54%
С начала года
8.91%
1 год
18.37%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.79%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYLD и GAA

2026 (YTD)20252024
LYLD
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF		14.43%12.90%1.20%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		8.91%18.76%1.41%

Correlation

The correlation between LYLD and GAA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с LYLD:
LYLD с JMMFLYLD с AVLVLYLD с TAILLYLD с AVUVLYLD с ABEQLYLD с PWVLYLD с JHDV
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с OCIOGAA с VSMGXGAA с MDIVGAA с EAOMGAA с IYLD

Доходность на риск

LYLD vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYLD
Ранг доходности на риск LYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYLD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYLD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYLD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYLD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYLD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYLD c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYLDGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.96

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.73

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.19

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

11.35

-1.97

LYLD vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYLD на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYLD и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYLD и GAA

Максимальная просадка LYLD за все время составила -18.64%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYLD и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYLDGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.64%

-26.57%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-5.78%

-1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.10%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.83%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.62%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LYLD и GAA

Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF (LYLD) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что LYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYLDGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

2.74%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.90%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

9.44%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

11.33%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

11.09%

+4.32%

Сравнение комиссий LYLD и GAA

LYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYLD и GAA

Дивидендная доходность LYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности GAA в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.49%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
LYLD
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF		2.04%2.79%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYLD and GAA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYLD has higher volatility (3.62%) compared to GAA (2.74%). In terms of maximum drawdown, LYLD dropped -18.64% vs GAA's -26.57%.

On 1-year performance, LYLD leads with 21.90% vs 18.37% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LYLD has performed better with a 21.90% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for LYLD.

GAA has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.04% for LYLD.

LYLD is categorized as Large Cap Value Equities, while GAA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.59% for LYLD and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYLD и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор