PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYFT с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYFT с PSQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LYFT (Lyft, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, LYFT returned -22.66%/yr vs -12.10%/yr for PSQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LYFT и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyft, Inc. (LYFT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYFT показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -10.98%.

LYFT

1 день
-0.58%
1 месяц
8.05%
6 месяцев
-15.82%
С начала года
-20.34%
1 год
4.54%
3 года*
10.55%
5 лет*
-22.66%
10 лет*
—
Всё время*
-21.10%

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYFT и PSQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYFT
Lyft, Inc.		-20.34%50.16%-13.94%36.03%-74.21%-13.03%14.20%-50.69%
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-16.16%

Correlation

The correlation between LYFT and PSQ is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

-0.43

The correlation between LYFT and PSQ shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to -0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyft, Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с LYFT:
LYFT с UBERLYFT с GRABLYFT с SPYLYFT с DGPLYFT с MCKLYFT с uberLYFT с VOO
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

LYFT vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFT
Ранг доходности на риск LYFT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYFT c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYFTPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.91

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
-1.28

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.86

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.69

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

-1.39

+1.54

LYFT vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYFT на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFT и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYFT и PSQ

Максимальная просадка LYFT за все время составила -90.84%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYFTPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.84%

-98.26%

+7.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.51%

-24.83%

-23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.23%

-49.65%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.92%

-60.91%

-25.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.31%

-98.14%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.53%

-74.11%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.60%

12.24%

+18.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и PSQ

Lyft, Inc. (LYFT) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что LYFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYFTPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.60%

7.37%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.14%

15.47%

+19.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.78%

18.76%

+32.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.54%

22.84%

+44.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.97%

22.41%

+45.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и PSQ

LYFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LYFT
Lyft, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

LYFT and PSQ have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFT has higher volatility (12.60%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, LYFT dropped -90.84% vs PSQ's -98.26%.

LYFT currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYFT и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор