PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYFT с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYFT с PSQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LYFT (Lyft, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, LYFT returned -24.02%/yr vs -13.88%/yr for PSQ. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LYFT и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyft, Inc. (LYFT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYFT показывает доходность -27.62%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.33%.

LYFT

1 день
2.71%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-27.62%
6 месяцев
-37.66%
1 год
-9.72%
3 года*
10.29%
5 лет*
-24.02%
10 лет*
—

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYFT и PSQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LYFT
Lyft, Inc.		-27.62%50.16%-13.94%36.03%-74.21%-13.03%14.20%-45.05%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-15.50%

Correlation

The correlation between LYFT and PSQ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

-0.43

The correlation between LYFT and PSQ shifts across timeframes, from -0.48 (5 years) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyft, Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с LYFT:
LYFT с UBERLYFT с GRABLYFT с SPYLYFT с DGPLYFT с uberLYFT с MCKLYFT с VOO
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

LYFT vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYFT
Ранг доходности на риск LYFT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYFT c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyft, Inc. (LYFT) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYFTPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
-1.39

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
-2.10

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.78

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.87

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

-1.84

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYFT vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYFT на текущий момент составляет -0.19, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYFT и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYFTPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-1.39

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

-0.62

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.76

+0.44

Просадки

Сравнение просадок LYFT и PSQ

Максимальная просадка LYFT за все время составила -89.79%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYFT и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYFTPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.79%

-98.26%

+8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.51%

-26.86%

-21.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.23%

-49.65%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.28%

-60.91%

-26.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.09%

-98.19%

+16.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.72%

-73.99%

+9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.84%

12.63%

+15.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LYFT и PSQ

Lyft, Inc. (LYFT) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что LYFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYFTPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

6.66%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.77%

13.15%

+21.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.18%

16.80%

+33.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.45%

22.53%

+44.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.19%

22.31%

+45.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYFT и PSQ

LYFT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LYFT
Lyft, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

LYFT and PSQ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFT has higher volatility (12.33%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, LYFT dropped -89.79% vs PSQ's -98.26%.

LYFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYFT и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор