Сравнение LYB с PYLD
LYB (LyondellBasell Industries N.V.) is a stock, while PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 3 years, LYB returned -8.12%/yr vs 7.84%/yr for PYLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LYB и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYB показывает доходность 36.52%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.48%.
LYB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 36.52%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 4.64%
PYLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYB и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 36.52% | -35.96% | -17.38% | 9.13% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.48% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between LYB and PYLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between LYB and PYLD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYB vs. PYLD — Ранг доходности на риск
LYB
PYLD
Сравнение LYB c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYB | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.42 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.03 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 9.12 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYB и PYLD
Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYB | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.26% | -4.52% | -58.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -3.25% | -32.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.35% | -4.50% | -50.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.93% | -0.49% | -35.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -0.64% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 0.72% | +21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYB и PYLD
LyondellBasell Industries N.V. (LYB) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что LYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYB | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 0.98% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.05% | 2.67% | +31.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 3.07% | +42.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 3.97% | +28.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 3.97% | +32.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYB и PYLD
Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности PYLD в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYB LyondellBasell Industries N.V. | 7.13% | 12.59% | 7.10% | 5.20% | 11.92% | 4.81% | 4.58% | 20.27% | 4.81% | 3.22% | 3.88% | 3.50% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.33% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYB and PYLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYB has higher volatility (8.82%) compared to PYLD (0.98%). In terms of maximum drawdown, LYB dropped -63.26% vs PYLD's -4.52%.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LYB и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор