PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYB с LYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LYB и LYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYB показывает доходность 52.54%, что значительно выше, чем у LYG с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции LYB уступали акциям LYG по среднегодовой доходности: 5.78% против 8.95% соответственно.


LYB

1 день
1.75%
1 месяц
-11.51%
С начала года
52.54%
6 месяцев
48.79%
1 год
15.70%
3 года*
-4.61%
5 лет*
-3.71%
10 лет*
5.78%

LYG

1 день
1.48%
1 месяц
6.18%
С начала года
6.32%
6 месяцев
11.80%
1 год
35.56%
3 года*
41.22%
5 лет*
20.81%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYB и LYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
52.54%-35.96%-17.38%20.70%-0.98%5.07%2.64%44.63%-21.69%33.72%
LYG
Lloyds Banking Group plc
6.32%103.71%20.30%14.68%-9.47%33.81%-40.79%36.81%-28.35%30.79%

Correlation

The correlation between LYB and LYG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2010 г.

0.39

The correlation between LYB and LYG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LYB:

-$3.19

LYG:

£0.45

Коэффициент P/S

LYB:

0.70

LYG:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

LYB:

$22.48B

LYG:

£65.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

LYB:

-$4.33B

LYG:

£65.49B

EBITDA (12 мес.)

LYB:

$935.00M

LYG:

£7.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


LyondellBasell Industries N.V.

Lloyds Banking Group plc

Доходность на риск

LYB vs. LYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYB
Ранг доходности на риск LYB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB: 5252
Ранг коэф-та Мартина

LYG
Ранг доходности на риск LYG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYB c LYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LYBLYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.57

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

4.30

-3.52

LYB vs. LYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа LYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYB и LYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYB и LYG

Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и LYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYBLYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.26%

-94.84%

+31.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.45%

-22.72%

-12.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.35%

-22.72%

-32.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.35%

-40.19%

-15.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.26%

-68.72%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.42%

-56.06%

+27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-63.40%

+48.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.10%

8.29%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности LYB и LYG

Текущая волатильность для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) составляет 7.51%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LYG) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что LYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYBLYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

9.99%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.02%

22.50%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.98%

28.61%

+17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.85%

32.16%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.76%

36.49%

+0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYB и LYG

Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности LYG в 3.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
6.38%12.59%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%
LYG
Lloyds Banking Group plc
3.63%3.19%5.44%5.23%4.92%2.70%0.00%5.04%6.63%6.81%5.17%2.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LYB и LYG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LyondellBasell Industries N.V. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-10.00B0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202220232024202520260
5.18B
(LYB) Общая выручка
(LYG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LYB значения в USD, LYG значения в GBP

Часто задаваемые вопросы


LYB and LYG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYG has higher volatility (9.99%) compared to LYB (7.51%). In terms of maximum drawdown, LYB dropped -63.26% vs LYG's -94.84%.

LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYB и LYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор