PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYB с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYB с AGGH

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYB (LyondellBasell Industries N.V.) is a stock, while AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) is Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, LYB returned -7.36%/yr vs 4.53%/yr for AGGH. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LYB и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYB показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.57%.

LYB

1 день
2.37%
1 месяц
-4.27%
6 месяцев
18.87%
С начала года
39.76%
1 год
0.70%
3 года*
-7.36%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
4.85%

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
0.33%
С начала года
0.57%
1 год
7.98%
3 года*
4.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYB и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		39.76%-35.96%-17.38%20.70%-8.81%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.57%8.23%1.97%8.47%-8.77%

Correlation

The correlation between LYB and AGGH is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.05

The correlation between LYB and AGGH shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LyondellBasell Industries N.V.

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с LYB:
LYB с DOWLYB с BASFYLYB с APDLYB с SCHDLYB с QQQLYB с DEOLYB с NXST
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с GAGG.L

Доходность на риск

LYB vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYB
Ранг доходности на риск LYB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYB c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LyondellBasell Industries N.V. (LYB) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYBAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
1.39

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.16

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

2.83

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

7.59

-7.56

LYB vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYB на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYB и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYB и AGGH

Максимальная просадка LYB за все время составила -63.26%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYB и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYBAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.26%

-13.26%

-50.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.51%

-2.83%

-32.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.35%

-6.68%

-48.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.41%

-1.48%

-32.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-4.36%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.06%

1.05%

+21.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LYB и AGGH

LyondellBasell Industries N.V. (LYB) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что LYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYBAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

1.37%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.50%

3.50%

+30.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.77%

5.79%

+39.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

8.38%

+24.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.77%

8.38%

+28.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYB и AGGH

Дивидендная доходность LYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности AGGH в 7.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.52%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.		6.96%12.59%7.10%5.20%11.92%4.81%4.58%20.27%4.81%3.22%3.88%3.50%

Часто задаваемые вопросы

LYB and AGGH have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYB has higher volatility (9.20%) compared to AGGH (1.37%). In terms of maximum drawdown, LYB dropped -63.26% vs AGGH's -13.26%.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYB и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор