PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LXRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LXRX с SPY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LXRX или SPY.

Корреляция

Корреляция между LXRX и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LXRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LXRX:

-0.47

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

LXRX:

0.04

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

LXRX:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LXRX:

-0.60

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

LXRX:

-1.14

SPY:

2.17

Индекс Язвы

LXRX:

53.17%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

LXRX:

133.21%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

LXRX:

-99.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LXRX:

-99.79%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, LXRX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции LXRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -20.70% против 12.24% соответственно.

LXRX

С начала года

-5.08%

1 месяц

36.97%

6 месяцев

-44.80%

1 год

-60.84%

5 лет

-19.10%

10 лет

-20.70%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LXRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LXRX
Ранг риск-скорректированной доходности LXRX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LXRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXRX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXRX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LXRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LXRX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LXRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LXRX и SPY

LXRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LXRX
Lexicon Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LXRX и SPY

Максимальная просадка LXRX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LXRX и SPY

Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что LXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...