Сравнение LXRX с OVID
LXRX (Lexicon Pharmaceuticals, Inc.) and OVID (Ovid Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, LXRX returned -17.25%/yr vs -10.44%/yr for OVID. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LXRX и OVID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LXRX показывает доходность 93.04%, что значительно выше, чем у OVID с доходностью 53.37%.
LXRX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 93.04%
- 6 месяцев
- 80.49%
- 1 год
- 188.20%
- 3 года*
- -2.16%
- 5 лет*
- -17.25%
- 10 лет*
- -16.61%
OVID
- 1 день
- 7.76%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 53.37%
- 6 месяцев
- 40.45%
- 1 год
- 728.64%
- 3 года*
- -12.49%
- 5 лет*
- -10.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LXRX и OVID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | 93.04% | 55.72% | -51.73% | -19.90% | -51.52% | 15.20% | -17.59% | -37.50% | -32.79% | -37.70% |
OVID Ovid Therapeutics Inc. | 53.37% | 74.57% | -71.00% | 73.12% | -42.06% | 38.96% | -44.34% | 71.49% | -75.48% | -29.50% |
Correlation
The correlation between LXRX and OVID is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2017 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
LXRX:
$888.53M
OVID:
$340.43M
LXRX:
-$0.07
OVID:
-$0.27
LXRX:
11.88
OVID:
31.60
LXRX:
4.38
OVID:
1.72
LXRX:
$69.64M
OVID:
$7.12M
LXRX:
$69.00M
OVID:
$7.06M
LXRX:
-$20.38M
OVID:
-$47.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LXRX vs. OVID — Ранг доходности на риск
LXRX
OVID
Сравнение LXRX c OVID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) и Ovid Therapeutics Inc. (OVID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LXRX | OVID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 21.15 | -15.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 50.34 | -38.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LXRX и OVID
Максимальная просадка LXRX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке OVID в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXRX и OVID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LXRX | OVID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -98.30% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.09% | -34.78% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.83% | -93.69% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.25% | -94.12% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -83.33% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.28% | -75.15% | -18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 14.58% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LXRX и OVID
Текущая волатильность для Lexicon Pharmaceuticals, Inc. (LXRX) составляет 16.56%, в то время как у Ovid Therapeutics Inc. (OVID) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что LXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LXRX | OVID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.56% | 19.24% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.09% | 56.27% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.77% | 113.23% | -28.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.30% | 80.20% | +18.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.24% | 85.68% | +11.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LXRX и OVID
Ни LXRX, ни OVID не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LXRX и OVID
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lexicon Pharmaceuticals, Inc. и Ovid Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LXRX and OVID have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVID has higher volatility (19.24%) compared to LXRX (16.56%). In terms of maximum drawdown, LXRX dropped -99.91% vs OVID's -98.30%.
OVID currently has the higher Sharpe Ratio (6.50 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LXRX и OVID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор