Сравнение LXP с FR
LXP (Lexington Realty Trust) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LXP in REIT - Diversified, FR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, LXP returned 6.30%/yr vs 12.22%/yr for FR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LXP и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LXP показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции LXP уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 6.30% против 12.22% соответственно.
LXP
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 6.30%
FR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 5.89%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам LXP и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXP Lexington Realty Trust | 4.36% | 29.76% | -13.18% | 4.33% | -32.96% | 52.23% | 4.19% | 34.94% | -7.15% | -4.13% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 6.39% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between LXP and FR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1994 г. | 0.54 |
The correlation between LXP and FR shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LXP:
$1.58
FR:
$3.57
LXP:
31.81
FR:
16.90
LXP:
8.44
FR:
8.06
LXP:
$347.31M
FR:
$744.49M
LXP:
-$59.41M
FR:
$450.27M
LXP:
$196.04M
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LXP vs. FR — Ранг доходности на риск
LXP
FR
Сравнение LXP c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lexington Realty Trust (LXP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LXP | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.61 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 8.30 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LXP | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.36 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.26 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.50 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок LXP и FR
Максимальная просадка LXP за все время составила -87.77%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXP и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LXP | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.77% | -95.42% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.01% | -10.24% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -25.42% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -35.95% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -41.12% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.27% | -6.21% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.47% | -25.36% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.22% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LXP и FR
Lexington Realty Trust (LXP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеют волатильность 5.34% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LXP | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.52% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 13.69% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 19.61% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 22.81% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 24.35% | +1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LXP и FR
Дивидендная доходность LXP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности FR в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 3.04% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
LXP Lexington Realty Trust | 7.11% | 5.50% | 6.47% | 5.09% | 4.84% | 2.83% | 3.98% | 3.88% | 8.65% | 7.28% | 6.39% | 8.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LXP и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lexington Realty Trust и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LXP и FR
LXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexington Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 69.21M при выручке в 85.95M, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
LXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexington Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.54M при выручке в 85.95M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
LXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexington Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -1.94M при выручке в 85.95M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
LXP and FR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (5.52%) compared to LXP (5.34%). In terms of maximum drawdown, LXP dropped -87.77% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LXP и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор