Сравнение LXP с FR
LXP (Lexington Realty Trust) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — LXP in REIT - Diversified, FR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, LXP returned 6.93%/yr vs 12.00%/yr for FR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LXP и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LXP показывает доходность 12.02%, а FR немного ниже – 11.70%. За последние 10 лет акции LXP уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 6.93% против 12.00% соответственно.
LXP
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 6.93%
FR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 10.34%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам LXP и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXP Lexington Realty Trust | 12.02% | 29.76% | -13.18% | 4.33% | -32.96% | 52.23% | 4.19% | 34.94% | -7.15% | -4.13% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 11.70% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between LXP and FR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.54 |
The correlation between LXP and FR shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LXP:
$1.58
FR:
$3.57
LXP:
34.14
FR:
17.74
LXP:
9.06
FR:
8.46
LXP:
$347.31M
FR:
$744.49M
LXP:
-$59.41M
FR:
$450.27M
LXP:
$196.04M
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LXP vs. FR — Ранг доходности на риск
LXP
FR
Сравнение LXP c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lexington Realty Trust (LXP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LXP | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.94 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 9.23 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LXP и FR
Максимальная просадка LXP за все время составила -87.77%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXP и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LXP | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.77% | -95.42% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -10.24% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -25.42% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -35.95% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -41.12% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.42% | -1.54% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -25.32% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 3.30% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LXP и FR
Текущая волатильность для Lexington Realty Trust (LXP) составляет 6.96%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что LXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LXP | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 7.89% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 14.45% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.60% | 20.36% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 22.89% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.14% | 24.41% | +1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LXP и FR
Дивидендная доходность LXP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FR в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.89% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
LXP Lexington Realty Trust | 6.62% | 5.50% | 6.47% | 5.09% | 4.84% | 2.83% | 3.98% | 3.88% | 8.65% | 7.28% | 6.39% | 8.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LXP и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lexington Realty Trust и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LXP и FR
LXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexington Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 69.21M при выручке в 85.95M, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
LXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexington Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.54M при выручке в 85.95M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
LXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexington Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -1.94M при выручке в 85.95M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
LXP and FR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (7.89%) compared to LXP (6.96%). In terms of maximum drawdown, LXP dropped -87.77% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LXP и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор