PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LXP с GNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LXP с GNL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LXP (Lexington Realty Trust) and GNL (Global Net Lease, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LXP returned 6.75%/yr vs 1.14%/yr for GNL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности LXP и GNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lexington Realty Trust (LXP) и Global Net Lease, Inc. (GNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LXP показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у GNL с доходностью 13.79%. За последние 10 лет акции LXP превзошли акции GNL по среднегодовой доходности: 6.75% против 1.14% соответственно.

LXP

1 день
3.13%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.63%
6 месяцев
11.14%
1 год
29.38%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.54%
10 лет*
6.75%

GNL

1 день
1.95%
1 месяц
2.62%
С начала года
13.79%
6 месяцев
20.37%
1 год
35.89%
3 года*
11.33%
5 лет*
-2.84%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LXP и GNL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LXP
Lexington Realty Trust		7.63%29.76%-13.18%4.33%-32.96%52.23%4.19%34.94%-7.15%-4.13%
GNL
Global Net Lease, Inc.		13.79%32.44%-15.34%-8.95%-7.46%-2.35%-6.07%26.16%-4.53%-4.22%

Correlation

The correlation between LXP and GNL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2015 г.

0.62

The correlation between LXP and GNL shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LXP:

$3.01B

GNL:

$2.01B

EPS

LXP:

$1.58

GNL:

-$0.19

Коэффициент P/S

LXP:

8.70

GNL:

4.36

Коэффициент P/B

LXP:

1.51

GNL:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

LXP:

$347.31M

GNL:

$472.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

LXP:

-$59.41M

GNL:

$333.10M

EBITDA (12 мес.)

LXP:

$196.04M

GNL:

$330.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lexington Realty Trust

Global Net Lease, Inc.

Часто сравнивают с LXP:
LXP с VOOLXP с WPCLXP с SPYLXP с FR
Часто сравнивают с GNL:
GNL с VNQGNL с SPYGNL с ^GSPCGNL с QQQGNL с VGTGNL с VOOGNL с GPC

Доходность на риск

LXP vs. GNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LXP
Ранг доходности на риск LXP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LXP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LXP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LXP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LXP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LXP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GNL
Ранг доходности на риск GNL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LXP c GNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lexington Realty Trust (LXP) и Global Net Lease, Inc. (GNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LXPGNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.58

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.42

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.81

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.92

9.18

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LXP vs. GNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LXP на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GNL равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LXP и GNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LXPGNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.10

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.03

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LXP и GNL

Максимальная просадка LXP за все время составила -87.77%, что больше максимальной просадки GNL в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXP и GNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LXPGNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.77%

-58.38%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.01%

-9.46%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.79%

-35.59%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-52.09%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-58.38%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.78%

-13.97%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-18.50%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

3.92%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LXP и GNL

Lexington Realty Trust (LXP) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Global Net Lease, Inc. (GNL) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что LXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LXPGNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.07%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

14.24%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.25%

22.94%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

28.80%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

33.34%

-7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LXP и GNL

Дивидендная доходность LXP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что меньше доходности GNL в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNL
Global Net Lease, Inc.		8.09%9.83%16.15%15.62%12.73%10.47%10.11%8.75%12.09%9.77%9.07%4.64%
LXP
Lexington Realty Trust		6.89%5.50%6.47%5.09%4.84%2.83%3.98%3.88%8.65%7.28%6.39%8.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LXP и GNL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lexington Realty Trust и Global Net Lease, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M180.00M200.00M20222023202420252026
85.95M
109.29M
(LXP) Общая выручка
(GNL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LXP и GNL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lexington Realty Trust и Global Net Lease, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
80.5%
88.2%
Активы портфеля
LXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexington Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 69.21M при выручке в 85.95M, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.

GNL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.36M при выручке в 109.29M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

LXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexington Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 1.54M при выручке в 85.95M, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

GNL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.94M при выручке в 109.29M, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.

LXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lexington Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -1.94M при выручке в 85.95M, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.

GNL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Net Lease, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.08M при выручке в 109.29M, что соответствует чистой рентабельности -4.7%.

Часто задаваемые вопросы

LXP and GNL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LXP has higher volatility (5.77%) compared to GNL (5.07%). In terms of maximum drawdown, LXP dropped -87.77% vs GNL's -58.38%.

GNL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LXP и GNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор