Сравнение LXP с WPC
LXP (Lexington Realty Trust) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, LXP returned 6.93%/yr vs 7.43%/yr for WPC. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LXP и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LXP показывает доходность 22.44%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции LXP уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 6.93% против 7.43% соответственно.
LXP
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- 8.72%
- 6 месяцев
- 20.50%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 6.93%
WPC
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 11.94%
- С начала года
- 19.87%
- 1 год
- 28.40%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам LXP и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXP Lexington Realty Trust | 22.44% | 29.76% | -13.18% | 4.33% | -32.96% | 52.23% | 4.19% | 34.94% | -7.15% | -4.13% |
WPC W. P. Carey Inc. | 19.87% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Correlation
The correlation between LXP and WPC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.42 |
The correlation between LXP and WPC shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LXP:
$3.42B
WPC:
$16.73B
LXP:
$1.58
WPC:
$2.34
LXP:
36.86
WPC:
32.16
LXP:
1.67
WPC:
17.19
LXP:
9.78
WPC:
10.85
LXP:
1.70
WPC:
2.00
LXP:
$347.31M
WPC:
$1.53B
LXP:
-$59.41M
WPC:
$942.27M
LXP:
$196.04M
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LXP vs. WPC — Ранг доходности на риск
LXP
WPC
Сравнение LXP c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lexington Realty Trust (LXP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LXP | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 2.94 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 8.16 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LXP и WPC
Максимальная просадка LXP за все время составила -87.77%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LXP и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LXP | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.77% | -52.45% | -35.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.71% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.79% | -27.07% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.17% | -36.81% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.17% | -52.45% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -0.80% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -10.25% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.49% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LXP и WPC
Текущая волатильность для Lexington Realty Trust (LXP) составляет 7.16%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что LXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LXP | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 8.03% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 13.68% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 17.32% | +6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.47% | 20.86% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 25.89% | +0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LXP и WPC
Дивидендная доходность LXP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности WPC в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXP Lexington Realty Trust | 6.18% | 5.50% | 6.47% | 5.09% | 4.84% | 2.83% | 3.98% | 3.88% | 8.65% | 7.28% | 6.39% | 8.50% |
WPC W. P. Carey Inc. | 4.93% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LXP и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lexington Realty Trust и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LXP and WPC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (8.03%) compared to LXP (7.16%). In terms of maximum drawdown, LXP dropped -87.77% vs WPC's -52.45%.
LXP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LXP и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор