Сравнение LX с GHM
LX (LexinFintech Holdings Ltd.) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. LX operates in Credit Services (Financial Services), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, LX returned -25.63%/yr vs 50.20%/yr for GHM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LX и GHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LX показывает доходность -29.09%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 67.48%.
LX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -29.09%
- 6 месяцев
- -26.62%
- 1 год
- -65.96%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
GHM
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 9.45%
- С начала года
- 67.48%
- 6 месяцев
- 67.74%
- 1 год
- 132.68%
- 3 года*
- 101.08%
- 5 лет*
- 50.20%
- 10 лет*
- 20.89%
Сравнение доходности по годам LX и GHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -29.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,077.97% |
GHM Graham Corporation | 67.48% | 44.43% | 134.42% | 97.19% | -22.67% | -15.50% | -28.39% | -2.28% | 10.81% | -1.27% |
Correlation
The correlation between LX and GHM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between LX and GHM shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LX:
$358.54M
GHM:
$1.20B
LX:
CN¥8.27
GHM:
$1.12
LX:
1.74
GHM:
95.66
LX:
0.31
GHM:
0.32
LX:
0.19
GHM:
4.87
LX:
0.20
GHM:
8.54
LX:
CN¥13.33B
GHM:
$245.29M
LX:
CN¥6.95B
GHM:
$57.75M
LX:
CN¥1.74B
GHM:
$14.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LX vs. GHM — Ранг доходности на риск
LX
GHM
Сравнение LX c GHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LexinFintech Holdings Ltd. (LX) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LX | GHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.37 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.33 | -8.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 17.79 | -19.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LX и GHM
Максимальная просадка LX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LX и GHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LX | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -86.11% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.18% | -18.21% | -53.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.04% | -46.46% | -34.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | -52.83% | -37.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.81% | -0.36% | -84.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.35% | -47.37% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.50% | 7.49% | +43.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LX и GHM
LexinFintech Holdings Ltd. (LX) имеет более высокую волатильность в 22.90% по сравнению с Graham Corporation (GHM) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что LX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LX | GHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.90% | 19.86% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.74% | 39.35% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.68% | 52.49% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.60% | 49.41% | +24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 323.03% | 45.24% | +277.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LX и GHM
Дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.93%, тогда как GHM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.54% | 2.90% | 1.92% | 1.66% | 1.72% | 1.63% | 1.90% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 17.93% | 9.30% | 2.38% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LX и GHM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LexinFintech Holdings Ltd. и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LX и GHM
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
GHM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
GHM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
GHM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
LX and GHM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (22.90%) compared to GHM (19.86%). In terms of maximum drawdown, LX dropped -93.19% vs GHM's -86.11%.
GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LX и GHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор