PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWLG с CSTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LWLG с CSTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LWLG (Lightwave Logic, Inc.) and CSTM (Constellium SE) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LWLG in Specialty Chemicals, CSTM in Aluminum. Over the past 10 years, LWLG returned 35.25%/yr vs 22.30%/yr for CSTM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LWLG и CSTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lightwave Logic, Inc. (LWLG) и Constellium SE (CSTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LWLG показывает доходность 279.32%, что значительно выше, чем у CSTM с доходностью 90.24%. За последние 10 лет акции LWLG превзошли акции CSTM по среднегодовой доходности: 35.25% против 22.30% соответственно.

LWLG

1 день
-3.38%
1 месяц
-22.17%
С начала года
279.32%
6 месяцев
204.96%
1 год
1,116.83%
3 года*
17.02%
5 лет*
30.56%
10 лет*
35.25%

CSTM

1 день
-0.58%
1 месяц
16.28%
С начала года
90.24%
6 месяцев
99.44%
1 год
182.81%
3 года*
31.03%
5 лет*
14.93%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LWLG и CSTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LWLG
Lightwave Logic, Inc.		279.32%54.29%-57.83%15.55%-71.03%1,500.00%32.86%-1.41%-37.72%83.87%
CSTM
Constellium SE		90.24%83.54%-48.55%68.72%-33.95%28.02%4.40%91.70%-37.31%88.98%

Correlation

The correlation between LWLG and CSTM is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г.

0.16

The correlation between LWLG and CSTM shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

LWLG:

-$0.22

CSTM:

$3.79

Коэффициент P/S

LWLG:

4.95K

CSTM:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

LWLG:

$243.11K

CSTM:

$7.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

LWLG:

-$855.55K

CSTM:

$447.08M

EBITDA (12 мес.)

LWLG:

-$14.17M

CSTM:

$612.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lightwave Logic, Inc.

Constellium SE

Часто сравнивают с LWLG:
LWLG с QQQLWLG с POETLWLG с AXTILWLG с LEULWLG с MRAMLWLG с KORULWLG с AAPL
Часто сравнивают с CSTM:
CSTM с CENXCSTM с CPERCSTM с BRK-BCSTM с SHIPCSTM с AACSTM с SPYCSTM с NVDA

Доходность на риск

LWLG vs. CSTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWLG
Ранг доходности на риск LWLG: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWLG: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWLG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWLG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWLG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWLG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSTM
Ранг доходности на риск CSTM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWLG c CSTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightwave Logic, Inc. (LWLG) и Constellium SE (CSTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWLGCSTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.81
4.04

+4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
4.41

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.51

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.54

11.53

+11.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.17

37.39

+10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWLG vs. CSTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWLG на текущий момент составляет 8.81, что выше коэффициента Шарпа CSTM равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWLG и CSTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWLGCSTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.81

4.04

+4.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.10

Просадки

Сравнение просадок LWLG и CSTM

Максимальная просадка LWLG за все время составила -95.76%, что больше максимальной просадки CSTM в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWLG и CSTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LWLGCSTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.76%

-88.70%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.08%

-15.96%

-34.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.57%

-66.35%

-24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.76%

-66.35%

-29.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.76%

-72.30%

-23.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.17%

-0.58%

-36.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.16%

-53.85%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.39%

4.91%

+18.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LWLG и CSTM

Lightwave Logic, Inc. (LWLG) имеет более высокую волатильность в 41.13% по сравнению с Constellium SE (CSTM) с волатильностью 14.55%. Это указывает на то, что LWLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LWLGCSTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.13%

14.55%

+26.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.96%

34.47%

+60.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.24%

45.59%

+82.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.80%

46.68%

+58.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.26%

56.43%

+32.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWLG и CSTM

Ни LWLG, ни CSTM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LWLG и CSTM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightwave Logic, Inc. и Constellium SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
29.17K
2.46B
(LWLG) Общая выручка
(CSTM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LWLG and CSTM have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LWLG has higher volatility (41.13%) compared to CSTM (14.55%). In terms of maximum drawdown, LWLG dropped -95.76% vs CSTM's -88.70%.

LWLG currently has the higher Sharpe Ratio (8.81 vs 4.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LWLG и CSTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор