Сравнение LWLG с MRAM
LWLG (Lightwave Logic, Inc.) and MRAM (Everspin Technologies, Inc.) are both stocks. LWLG operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while MRAM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, LWLG returned 30.56%/yr vs 36.41%/yr for MRAM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LWLG и MRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LWLG показывает доходность 279.32%, что значительно выше, чем у MRAM с доходностью 207.87%.
LWLG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- 279.32%
- 6 месяцев
- 204.96%
- 1 год
- 1,116.83%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 30.56%
- 10 лет*
- 35.25%
MRAM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 52.37%
- С начала года
- 207.87%
- 6 месяцев
- 238.91%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 49.50%
- 5 лет*
- 36.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LWLG и MRAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWLG Lightwave Logic, Inc. | 279.32% | 54.29% | -57.83% | 15.55% | -71.03% | 1,500.00% | 32.86% | -1.41% | -37.72% | 83.87% |
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 207.87% | 45.23% | -29.31% | 62.59% | -50.80% | 145.65% | -12.55% | -6.24% | -25.20% | -9.53% |
Correlation
The correlation between LWLG and MRAM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between LWLG and MRAM shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LWLG:
-$0.22
MRAM:
$0.01
LWLG:
4.95K
MRAM:
11.62
LWLG:
$243.11K
MRAM:
$56.94M
LWLG:
-$855.55K
MRAM:
$29.33M
LWLG:
-$14.17M
MRAM:
-$3.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LWLG vs. MRAM — Ранг доходности на риск
LWLG
MRAM
Сравнение LWLG c MRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lightwave Logic, Inc. (LWLG) и Everspin Technologies, Inc. (MRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LWLG | MRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.51 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.54 | 8.10 | +14.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.17 | 17.88 | +30.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LWLG | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81 | 3.84 | +4.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LWLG и MRAM
Максимальная просадка LWLG за все время составила -95.76%, примерно равная максимальной просадке MRAM в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWLG и MRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LWLG | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.76% | -91.28% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.08% | -49.25% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.57% | -57.89% | -32.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.76% | -67.02% | -28.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.17% | -35.08% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.16% | -64.69% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.39% | 22.29% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности LWLG и MRAM
Текущая волатильность для Lightwave Logic, Inc. (LWLG) составляет 41.13%, в то время как у Everspin Technologies, Inc. (MRAM) волатильность равна 58.82%. Это указывает на то, что LWLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LWLG | MRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.13% | 58.82% | -17.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.96% | 87.10% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.24% | 103.99% | +24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.80% | 76.10% | +28.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.26% | 78.30% | +10.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LWLG и MRAM
Ни LWLG, ни MRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LWLG и MRAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lightwave Logic, Inc. и Everspin Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LWLG and MRAM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAM has higher volatility (58.82%) compared to LWLG (41.13%). In terms of maximum drawdown, LWLG dropped -95.76% vs MRAM's -91.28%.
LWLG currently has the higher Sharpe Ratio (8.81 vs 3.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LWLG и MRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор