Сравнение LW с DG
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, DG in Discount Stores. Over the past 5 years, LW returned -11.25%/yr vs -10.79%/yr for DG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -18.82%.
LW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -26.51%
- 5 лет*
- -11.25%
- 10 лет*
- —
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам LW и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 2.29% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between LW and DG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.87B
DG:
$23.67B
LW:
$2.15
DG:
$7.07
LW:
19.58
DG:
15.10
LW:
0.90
DG:
0.55
LW:
3.21
DG:
2.68
LW:
$6.52B
DG:
$43.08B
LW:
$1.34B
DG:
$13.28B
LW:
$893.90M
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. DG — Ранг доходности на риск
LW
DG
Сравнение LW c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.11 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.28 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | -0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LW и DG
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -72.61% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -34.57% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -58.78% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -72.61% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.87% | -56.10% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.24% | -15.80% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 14.29% | +9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и DG
Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 10.09%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 13.21% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 25.91% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.12% | 34.58% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.82% | 36.02% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 31.55% | +4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и DG
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности DG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.56% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и DG
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
LW and DG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to LW (10.09%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор