Сравнение LW с CLX
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, CLX in Household & Personal Products. Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs -8.48%/yr for CLX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -3.38%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам LW и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between LW and CLX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
CLX:
$11.59B
LW:
$2.15
CLX:
$6.17
LW:
19.79
CLX:
15.43
LW:
0.27
CLX:
0.35
LW:
0.91
CLX:
1.73
LW:
$6.52B
CLX:
$6.76B
LW:
$1.34B
CLX:
$2.96B
LW:
$893.90M
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. CLX — Ранг доходности на риск
LW
CLX
Сравнение LW c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.88 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.70 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.45 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.80 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LW и CLX
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -56.34% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -31.52% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -46.11% | -18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -46.11% | -18.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -51.76% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -13.42% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 15.25% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и CLX
Текущая волатильность для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) составляет 10.14%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что LW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 10.85% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 23.46% | +14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 27.93% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 26.04% | +11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 24.49% | +11.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и CLX
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности CLX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и CLX
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
LW and CLX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to LW (10.14%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs CLX's -56.34%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор