Сравнение LVHI с VSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV).
LVHI и VSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г.. VSMV - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 22 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LVHI и VSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LVHI и VSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 11.30% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 1.48% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 3.13% | 16.77% | 15.79% | 12.34% | -7.56% | 25.66% | 5.05% | 26.79% | -1.12% | 11.48% |
Доходность по периодам
С начала года, LVHI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 3.13%.
LVHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- —
VSMV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LVHI и VSMV
LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VSMV в 0.35%.
Доходность на риск
LVHI vs. VSMV — Ранг доходности на риск
LVHI
VSMV
Сравнение LVHI c VSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVHI | VSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.52 | 1.37 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.98 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.29 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.82 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | 9.69 | +6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVHI | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 1.37 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 0.87 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LVHI и VSMV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHI и VSMV
Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VSMV в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 1.39% | 1.35% | 1.36% | 1.77% | 1.99% | 1.36% | 2.01% | 2.00% | 2.42% | 1.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LVHI и VSMV
Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и VSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LVHI | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -31.33% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -8.19% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -17.96% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.38% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.46% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.96% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHI и VSMV
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что LVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LVHI | VSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.77% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 6.72% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 13.40% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 12.92% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.82% | 15.13% | -1.31% |