Сравнение LVHI с SGOV
LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Dividend fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 16.49%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности LVHI и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVHI показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
LVHI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 9.27%
- С начала года
- 17.87%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 16.49%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 11.62%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.71M | $31.16M | $26.95M | |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам LVHI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 17.87% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | 11.64% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between LVHI and SGOV is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVHI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LVHI
SGOV
Сравнение LVHI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVHI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -375.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 380.49 | -378.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 388.26 | -382.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | 6,151.25 | -6,127.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVHI и SGOV
Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVHI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -0.03% | -32.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -0.01% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.99% | -0.01% | -11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -0.03% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | 0.00% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.00% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVHI и SGOV
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что LVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVHI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.04% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 0.13% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 0.19% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 0.24% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 0.23% | +13.46% |
Сравнение комиссий LVHI и SGOV
LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVHI и SGOV
Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности SGOV в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVHI and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVHI has higher volatility (2.10%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, LVHI leads with 16.49% vs 3.67% for SGOV. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 16.49% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 3.75% for SGOV.
LVHI is categorized as Dividend, while SGOV is Ultrashort Bond. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVHI и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор