PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с QYLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 8.41%/yr for QYLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.36%.

LVHI

1 день
-0.63%
1 месяц
1.03%
С начала года
13.06%
6 месяцев
13.70%
1 год
31.29%
3 года*
21.07%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

QYLD

1 день
0.66%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.36%
6 месяцев
10.14%
1 год
23.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.06%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.36%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between LVHI and QYLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.43

The correlation between LVHI and QYLD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и QYLD

Секторы
LVHI
QYLD

Финансовые услуги

24.1%
0.2%

Энергетика

16.6%
0.5%

Промышленность

13.4%
2.6%

Коммунальные услуги

10.0%
1.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.4%

Здравоохранение

7.4%
3.7%

Сырьевые материалы

6.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

5.8%
14.3%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Технологии

0.1%
58.7%

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
QYLD
0.2%

Энергетика

LVHI
16.6%
QYLD
0.5%

Промышленность

LVHI
13.4%
QYLD
2.6%

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
QYLD
1.2%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
QYLD
6.4%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
QYLD
3.7%

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
QYLD
1.0%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
QYLD
11.4%

Недвижимость

LVHI
1.8%
QYLD
0.1%

Технологии

LVHI
0.1%
QYLD
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

LVHI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.61

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.62

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.58

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

4.81

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

27.11

-5.72

LVHI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и QYLD

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-24.75%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-4.97%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-19.06%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-24.61%

+12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.83%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.88%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и QYLD

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.83%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.87%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

7.86%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

9.19%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

14.77%

-3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

15.53%

-1.78%

Сравнение комиссий LVHI и QYLD

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и QYLD

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности QYLD в 11.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.72%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.41%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and QYLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.87%) compared to LVHI (2.83%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 8.41% for QYLD. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.41%, compared with 4.72% for LVHI.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while QYLD is Nasdaq-100. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Global X. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.60% for QYLD.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор