PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с QLVD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both Volatility Hedged Equity funds - LVHI tracks the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR while QLVD tracks the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 5.76%/yr for QLVD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 11.03%, что значительно выше, чем у QLVD с доходностью 2.35%.

LVHI

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.04%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.12%
1 год
29.65%
3 года*
20.66%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

QLVD

1 день
-1.17%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.35%
6 месяцев
4.41%
1 год
6.85%
3 года*
11.45%
5 лет*
5.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и QLVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.03%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%5.09%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.35%24.21%4.67%11.57%-12.09%9.04%3.00%6.35%

Correlation

The correlation between LVHI and QLVD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.73

The correlation between LVHI and QLVD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и QLVD

Секторы
LVHI
QLVD

Финансовые услуги

23.6%
24.3%

Энергетика

17.4%
3.9%

Промышленность

13.4%
15.3%

Коммунальные услуги

10.4%
7.9%

Потребительский защитный сектор

8.7%
11.3%

Здравоохранение

7.4%
10.6%

Сырьевые материалы

6.1%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.5%

Недвижимость

1.9%
5.3%

Технологии

0.1%
5.0%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
QLVD
24.3%

Энергетика

LVHI
17.4%
QLVD
3.9%

Промышленность

LVHI
13.4%
QLVD
15.3%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
QLVD
7.9%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
QLVD
11.3%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
QLVD
10.6%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
QLVD
4.3%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
QLVD
6.7%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
QLVD
5.5%

Недвижимость

LVHI
1.9%
QLVD
5.3%

Технологии

LVHI
0.1%
QLVD
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с JEPIQLVD с DEEFQLVD с EFAVQLVD с IDLVQLVD с SCHYQLVD с LGLVQLVD с HDMV

Доходность на риск

LVHI vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
0.65

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
0.97

+3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.12

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

0.84

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

2.46

+17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа QLVD равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIQLVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.65

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.49

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Просадки

Сравнение просадок LVHI и QLVD

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-28.20%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-8.15%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-9.24%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-23.99%

+12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-6.48%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-5.24%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.79%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и QLVD

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) имеют волатильность 2.91% и 2.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.81%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

8.41%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

10.62%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

11.74%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

13.98%

-0.22%

Сравнение комиссий LVHI и QLVD

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и QLVD

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности QLVD в 2.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.80%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.79%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and QLVD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.91%) compared to QLVD (2.81%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 5.76% for QLVD. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 5.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.79% for QLVD.

LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while QLVD tracks Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Northern Trust. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.32% for QLVD.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор