PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с GPIX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. LVHI is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, LVHI returned 31.29% vs 25.72% for GPIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 10.28%.

LVHI

1 день
-0.63%
1 месяц
1.03%
С начала года
13.06%
6 месяцев
13.70%
1 год
31.29%
3 года*
21.07%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

GPIX

1 день
1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.95%
1 год
25.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и GPIX

2026 (YTD)202520242023
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.06%27.12%14.81%8.57%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		10.28%16.25%21.77%13.04%

Correlation

The correlation between LVHI and GPIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов LVHI и GPIX

Секторы
LVHI
GPIX

Финансовые услуги

24.1%
10.9%

Энергетика

16.6%
3.2%

Промышленность

13.4%
7.7%

Коммунальные услуги

10.0%
2.2%

Потребительский защитный сектор

8.6%
4.4%

Здравоохранение

7.4%
8.3%

Сырьевые материалы

6.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
10.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
10.1%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

0.1%
39.2%

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
GPIX
10.9%

Энергетика

LVHI
16.6%
GPIX
3.2%

Промышленность

LVHI
13.4%
GPIX
7.7%

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
GPIX
2.2%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
GPIX
4.4%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
GPIX
8.3%

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
GPIX
1.7%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
GPIX
10.7%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
GPIX
10.1%

Недвижимость

LVHI
1.8%
GPIX
1.8%

Технологии

LVHI
0.1%
GPIX
39.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

LVHI vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.42

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.30

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.46

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.35

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

16.40

+4.99

LVHI vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа GPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и GPIX

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-17.50%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.71%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.14%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-1.48%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.57%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и GPIX

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.83%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.00%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.63%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

10.69%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

13.88%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

13.88%

-0.13%

Сравнение комиссий LVHI и GPIX

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и GPIX

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности GPIX в 7.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		7.97%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.72%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and GPIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIX has higher volatility (4.00%) compared to LVHI (2.83%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, LVHI leads with 31.29% vs 25.72% for GPIX. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 31.29% return vs 25.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.72% for LVHI.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.29% for GPIX.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор