PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с GCOW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.66%/yr vs 12.27%/yr for GCOW. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 11.34%.

LVHI

1 день
-0.63%
1 месяц
1.03%
С начала года
13.06%
6 месяцев
13.70%
1 год
31.29%
3 года*
21.07%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

GCOW

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.16%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.61%
1 год
23.30%
3 года*
15.71%
5 лет*
12.27%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.06%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.34%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between LVHI and GCOW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.70

The correlation between LVHI and GCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и GCOW

Секторы
LVHI
GCOW

Финансовые услуги

24.1%

-

Энергетика

16.6%
22.9%

Промышленность

13.4%
12.6%

Коммунальные услуги

10.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

8.6%
17.0%

Здравоохранение

7.4%
14.8%

Сырьевые материалы

6.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
14.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
4.8%

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

0.1%
1.3%

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
GCOW

-

Энергетика

LVHI
16.6%
GCOW
22.9%

Промышленность

LVHI
13.4%
GCOW
12.6%

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
GCOW
4.0%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
GCOW
17.0%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
GCOW
14.8%

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
GCOW
8.1%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
GCOW
14.5%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
GCOW
4.8%

Недвижимость

LVHI
1.8%
GCOW

-

Технологии

LVHI
0.1%
GCOW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS

Доходность на риск

LVHI vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.15

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.10

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.37

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

4.91

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.39

12.49

+8.89

LVHI vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа GCOW равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и GCOW

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-37.64%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-4.77%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-12.35%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-21.48%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-3.46%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-5.83%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.88%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и GCOW

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) имеют волатильность 2.83% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.74%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

8.07%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

10.92%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

13.51%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

16.18%

-2.43%

Сравнение комиссий LVHI и GCOW

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и GCOW

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что сопоставимо с доходностью GCOW в 4.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.72%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.72%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and GCOW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.83%) compared to GCOW (2.74%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.66% vs 12.27% for GCOW. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.66% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

LVHI and GCOW have nearly identical dividend yields, around 4.72%.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while GCOW is Large Cap Value Equities. LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.60% for GCOW.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор