PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с FLLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds from Franklin Templeton. LVHI is passively managed, while FLLV is actively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.83%/yr vs 10.69%/yr for FLLV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHI показывает доходность 12.56%, а FLLV немного ниже – 12.05%.

LVHI

1 день
0.35%
1 месяц
-0.51%
С начала года
12.56%
6 месяцев
12.83%
1 год
32.82%
3 года*
21.53%
5 лет*
15.83%
10 лет*
—

FLLV

1 день
0.19%
1 месяц
-0.37%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.43%
1 год
23.58%
3 года*
16.36%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и FLLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.56%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		12.05%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between LVHI and FLLV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.55

The correlation between LVHI and FLLV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и FLLV

Секторы
LVHI
FLLV

Финансовые услуги

24.1%
13.0%

Энергетика

16.6%
4.4%

Промышленность

13.4%
9.6%

Коммунальные услуги

10.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

8.6%
6.1%

Здравоохранение

7.4%
11.6%

Сырьевые материалы

6.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
11.0%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Технологии

0.1%
28.8%

Финансовые услуги

LVHI
24.1%
FLLV
13.0%

Энергетика

LVHI
16.6%
FLLV
4.4%

Промышленность

LVHI
13.4%
FLLV
9.6%

Коммунальные услуги

LVHI
10.0%
FLLV
2.6%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.6%
FLLV
6.1%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
FLLV
11.6%

Сырьевые материалы

LVHI
6.8%
FLLV
2.7%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
FLLV
7.8%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.5%
FLLV
11.0%

Недвижимость

LVHI
1.8%
FLLV
2.5%

Технологии

LVHI
0.1%
FLLV
28.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с INCMFLLV с LGLVFLLV с USMVFLLV с AVUV

Доходность на риск

LVHI vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
2.81

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
4.07

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.52

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

4.83

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.37

17.77

+4.60

LVHI vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLLV равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и FLLV

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-33.95%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-4.90%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-14.01%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-18.40%

+6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.73%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.24%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.33%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и FLLV

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) имеют волатильность 2.63% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.66%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

6.16%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

8.43%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

13.27%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

15.66%

-1.92%

Сравнение комиссий LVHI и FLLV

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и FLLV

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что сопоставимо с доходностью FLLV в 4.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.77%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.74%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and FLLV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLV has higher volatility (2.66%) compared to LVHI (2.63%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs FLLV's -33.95%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.83% vs 10.69% for FLLV. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.83% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

FLLV has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 4.74% for LVHI.

Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.29% for FLLV.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор