PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с FBND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. LVHI is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.97%/yr vs 0.76%/yr for FBND. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 13.78%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.70%.

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
1.30%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
31.64%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.13%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.85%
3 года*
4.89%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.70%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Correlation

The correlation between LVHI and FBND is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.07

The correlation between LVHI and FBND shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и FBND

Секторы
LVHI
FBND

Финансовые услуги

23.6%
0.2%

Энергетика

17.4%
1.1%

Промышленность

13.4%
71.4%

Коммунальные услуги

10.4%
27.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

0.1%

-

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
FBND
0.2%

Энергетика

LVHI
17.4%
FBND
1.1%

Промышленность

LVHI
13.4%
FBND
71.4%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
FBND
27.5%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
FBND

-

Здравоохранение

LVHI
7.4%
FBND

-

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
FBND

-

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
FBND

-

Недвижимость

LVHI
1.9%
FBND

-

Технологии

LVHI
0.1%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

LVHI vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
1.27

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
1.90

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.22

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

1.83

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.61

5.32

+16.29

LVHI vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и FBND

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-17.25%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-2.66%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-5.94%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-17.25%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.34%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.91%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и FBND

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что LVHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

1.35%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

2.81%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

3.83%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

5.92%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.75%

6.10%

+7.65%

Сравнение комиссий LVHI и FBND

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и FBND

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью FBND в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and FBND have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVHI has higher volatility (2.78%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 0.76% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI and FBND have nearly identical dividend yields, around 4.69%.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Fidelity. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.36% for FBND.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор