PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVHI с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - LVHI is a Dividend fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while DGRE is a Quality Factor fund actively managed by WisdomTree. LVHI is passively managed, while DGRE is actively managed. Over the past 10 years, LVHI returned 11.77%/yr vs 8.31%/yr for DGRE. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHI показывает доходность 17.87%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции LVHI превзошли акции DGRE по среднегодовой доходности: 11.77% против 8.31% соответственно.

LVHI

1 день
-0.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
9.27%
С начала года
17.87%
1 год
33.90%
3 года*
22.70%
5 лет*
16.49%
10 лет*
11.77%
Всё время*
11.62%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
$36.71M$31.16M$26.95M

Сравнение доходности по годам LVHI и DGRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		17.87%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%

Correlation

The correlation between LVHI and DGRE is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.47

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.46

The correlation between LVHI and DGRE shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHI и DGRE

Секторы
LVHI
DGRE

Финансовые услуги

25.1%
11.8%

Энергетика

14.0%
1.1%

Промышленность

13.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

10.4%
2.3%

Коммунальные услуги

10.4%
0.9%

Здравоохранение

7.2%
2.6%

Сырьевые материалы

6.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
2.6%

Недвижимость

2.2%
0.3%

Технологии

0.1%
38.6%

Финансовые услуги

LVHI
25.1%
DGRE
11.8%

Энергетика

LVHI
14.0%
DGRE
1.1%

Промышленность

LVHI
13.3%
DGRE
8.0%

Потребительский защитный сектор

LVHI
10.4%
DGRE
2.3%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
DGRE
0.9%

Здравоохранение

LVHI
7.2%
DGRE
2.6%

Сырьевые материалы

LVHI
6.3%
DGRE
4.4%

Коммуникационные услуги

LVHI
6.1%
DGRE
0.8%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.0%
DGRE
2.6%

Недвижимость

LVHI
2.2%
DGRE
0.3%

Технологии

LVHI
0.1%
DGRE
38.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с VYMILVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с SCHY
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

LVHI vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVHI c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVHIDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
1.90

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.04
2.51

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.35

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.61

3.38

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

10.53

+12.83

LVHI vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа DGRE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVHI и DGRE

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-36.95%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-13.68%

+7.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-20.65%

+8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-33.43%

+21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-36.95%

+4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-5.76%

+4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-11.92%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

4.39%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и DGRE

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.10%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

8.56%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

22.70%

-15.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

24.39%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

19.12%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

20.00%

-6.31%

Сравнение комиссий LVHI и DGRE

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и DGRE

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.52%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and DGRE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to LVHI (2.10%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs DGRE's -36.95%.

On 10-year performance, LVHI leads with 11.77% vs 8.31% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LVHI has performed better with a 11.77% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.30% for DGRE.

LVHI is categorized as Dividend, while DGRE is Quality Factor. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.32% for DGRE.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор