PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHD с TTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHD с TTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVHD (Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF) and TTAI (TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest) are both exchange-traded funds - LVHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the QS Low Volatility High Dividend Index, while TTAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by TrimTabs. LVHD is passively managed, while TTAI is actively managed. Over the past 5 years, LVHD returned 6.16%/yr vs 1.76%/yr for TTAI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LVHD charges 0.27%/yr vs 0.61%/yr for TTAI.

Доходность

Сравнение доходности LVHD и TTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVHD показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у TTAI с доходностью 3.82%.

LVHD

1 день
0.50%
1 месяц
-1.09%
С начала года
7.25%
6 месяцев
7.40%
1 год
10.89%
3 года*
9.64%
5 лет*
6.16%
10 лет*
8.04%

TTAI

1 день
-0.18%
1 месяц
1.51%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.76%
1 год
8.28%
3 года*
9.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHD и TTAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		7.25%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%6.07%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		3.82%13.27%0.39%18.22%-24.37%16.87%18.30%24.52%-17.73%7.27%

Correlation

The correlation between LVHD and TTAI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г.

0.44

The correlation between LVHD and TTAI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LVHD и TTAI

Секторы
LVHD
TTAI

Коммунальные услуги

25.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

18.5%
7.2%

Недвижимость

15.0%

-

Финансовые услуги

8.6%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.8%
15.2%

Энергетика

6.7%
1.9%

Технологии

5.9%
34.4%

Промышленность

4.6%
11.1%

Здравоохранение

4.6%
14.8%

Коммуникационные услуги

3.8%
5.8%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммунальные услуги

LVHD
25.5%
TTAI
1.2%

Потребительский защитный сектор

LVHD
18.5%
TTAI
7.2%

Недвижимость

LVHD
15.0%
TTAI

-

Финансовые услуги

LVHD
8.6%
TTAI
6.2%

Потребительский циклический сектор

LVHD
6.8%
TTAI
15.2%

Энергетика

LVHD
6.7%
TTAI
1.9%

Технологии

LVHD
5.9%
TTAI
34.4%

Промышленность

LVHD
4.6%
TTAI
11.1%

Здравоохранение

LVHD
4.6%
TTAI
14.8%

Коммуникационные услуги

LVHD
3.8%
TTAI
5.8%

Сырьевые материалы

LVHD

-

TTAI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF

TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest

Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO
Часто сравнивают с TTAI:
TTAI с BBEUTTAI с FFHCXTTAI с VOOTTAI с SCHDTTAI с VYMITTAI с FCNTXTTAI с VYM

Доходность на риск

LVHD vs. TTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TTAI
Ранг доходности на риск TTAI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHD c TTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) и TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHDTTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.49

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.82

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.64

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

2.27

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHD vs. TTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHD на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TTAI равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHD и TTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHDTTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.49

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.10

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.29

+0.28

Просадки

Сравнение просадок LVHD и TTAI

Максимальная просадка LVHD за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки TTAI в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHD и TTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHDTTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-34.17%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-13.00%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.29%

-21.34%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.75%

-34.13%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.51%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-9.20%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.66%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHD и TTAI

Текущая волатильность для Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) составляет 2.89%, в то время как у TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest (TTAI) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что LVHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHDTTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.92%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

14.17%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

17.02%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

16.92%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

18.89%

-3.39%

Сравнение комиссий LVHD и TTAI

LVHD берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии TTAI в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHD и TTAI

Дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности TTAI в 2.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF		3.39%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
TTAI
TrimTabs International Free Cash Flow Quality ETF of Benef Interest		2.45%2.30%2.13%2.39%9.36%2.01%0.64%1.90%0.92%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHD and TTAI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAI has higher volatility (5.92%) compared to LVHD (2.89%). In terms of maximum drawdown, LVHD dropped -37.32% vs TTAI's -34.17%.

On 5-year performance, LVHD leads with 6.16% vs 1.76% for TTAI. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHD has performed better with a 6.16% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.61% for TTAI.

LVHD has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.45% for TTAI.

LVHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while TTAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and TrimTabs. Their fees differ too: 0.27% for LVHD and 0.61% for TTAI.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHD и TTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор