Сравнение LVDS с PWV
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while PWV is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.58%/yr for PWV.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVDS показывает доходность 14.33%, а PWV немного ниже – 13.89%.
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWV
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам LVDS и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 13.89% | 7.88% |
Correlation
The correlation between LVDS and PWV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. PWV — Ранг доходности на риск
LVDS
PWV
Сравнение LVDS c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 0.42 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и PWV
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -49.04% | +42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -9.50% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и PWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 9.41% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 14.37% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 17.16% | -6.74% |
Сравнение комиссий LVDS и PWV
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и PWV
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности PWV в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.78% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and PWV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.78% for PWV.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.58% for PWV.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор