PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. LVDS is actively managed, while JQUA is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVDS показывает доходность 14.33%, а JQUA немного ниже – 14.16%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и JQUA

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%5.61%

Correlation

The correlation between LVDS and JQUA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов LVDS и JQUA

Секторы
LVDS
JQUA

Финансовые услуги

18.3%
10.2%

Технологии

15.9%
41.9%

Промышленность

10.2%
7.6%

Здравоохранение

8.6%
7.2%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

7.5%
5.5%

Энергетика

6.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Недвижимость

4.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.7%
0.8%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
JQUA
10.2%

Технологии

LVDS
15.9%
JQUA
41.9%

Промышленность

LVDS
10.2%
JQUA
7.6%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
JQUA
7.2%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
JQUA
9.2%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
JQUA
5.5%

Энергетика

LVDS
6.6%
JQUA
3.2%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
JQUA
5.3%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
JQUA
2.3%

Недвижимость

LVDS
4.2%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
JQUA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTK
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

LVDS vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.83

+1.63

Просадки

Сравнение просадок LVDS и JQUA

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-32.92%

+26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-4.16%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и JQUA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

11.20%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

15.61%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

17.99%

-7.57%

Сравнение комиссий LVDS и JQUA

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и JQUA

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and JQUA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.07% for JQUA.

LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.12% for JQUA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор